向量自回归

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现在看很多文章，动不动都是向量自回归什么的。有人能给讲一下具体的操作步骤吗？那些指标怎么判断！

印象中，好像基本上都是先看平稳不，即adf检验；然后，granger，脉冲响应什么的。

有人给详细讲讲没有啊？

谢谢！

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关键词：向量自回归 自回归 Granger Grange ADF检验 向量

自己顶一下吧！
看来没有什么人愿意透露一下啊！

哦 先平稳 再协整

话说做这个要看你的目的是啥

哦 而且 pretest的estimator很烂 因为分布很奇怪 虽然很多人都在用

用cross validation吧

关键是我觉得很多东西并没有必要再做这样的工作了，因为经济理论已经说得很明白了，但大家现在动不动就得弄个因果检验，所以想更深入了解！
持续关注中……

var  主要用于预测....

zhuyuzlf 发表于 2009-6-20 12:10
哦 先平稳 再协整

话说做这个要看你的目的是啥

哦 而且 pretest的estimator很烂 因为分布很奇怪 虽然很多人都在用

用cross validation吧

协整是啥？英文咋翻译?  还有cross validation又是啥？干吗用的？

因为需要把文章弄的高深一点啊

路過 學習一下

这都是最简单的啊 看书就学会了

计量的书里都有。一个以被解释变量的滞后为解释变量的回归方法。先看特征根是否都在一个圆内，再对模型分解看滞后期的阶数，方差分解和脉冲响应函数，最后可以进行格兰杰因果检验。