Mimicking Aggregate Volatility Risk - FVIX

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Paper - Ang, Hodrick, Xing and Zhang 2006

不太理解里面FVIX是怎么运作的？？这个mimickig factor是怎么算出来的？？

另外一个问题是：Aggregate Volatility = Total Volatility = Systematic volatility + Idiosyncratic volatility????



谢谢高人，希望有人可以解答。

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关键词：Volatility Mimicking Aggregate mimic FVIX Risk Volatility Aggregate FVIX Mimicking

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