在做多元线性回归时，回归方程系数t检验值如何来解释该模型呢？

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关键词：多元线性回归 回归方程 线性回归 t检验 模型 如何

在模型满足经典假设的条件下，t检验主要的功能是检验解释变量的系数（或控制变量）是否在规定的显著性水平上显著，如果显著则表明解释变量是具有解释力的，反之则没有解释力。

铁锷未残 发表于 2016-8-15 20:46
在模型满足经典假设的条件下，t检验主要的功能是检验解释变量的系数（或控制变量）是否在规定的显著性水平上 ...

再说简单点，粗略地说，直接看P值，P如果小于0.1说明效果比较好，否则说明不太好

tracy931014 发表于 2016-8-15 20:38
在做多元线性回归时，回归方程系数t检验值如何来解释该模型呢？

在进行多元线性回归时，常用到的是F检验和t检验，F检验是用来检验整体方程系数是否显著异于零，如果F检验的p值小于0.05，就说明，整体回归是显著的。然后再看各个系数的显著性，也就是t检验，计量经济学中常用的显著性水平为0.05，如果t值大于2或p值小于0.05就说明该变量前面的系数显著不为0，选的这个变量是有用的。

冰枫冷羽 发表于 2016-8-16 06:47
在进行多元线性回归时，常用到的是F检验和t检验，F检验是用来检验整体方程系数是否显著异于零，如果F检验 ...

感谢回复！！
那再请问，如果通过t检验发现某个变量系数并不显著该怎么修正呢？

飞飞法师 发表于 2016-8-15 22:26
再说简单点，粗略地说，直接看P值，P如果小于0.1说明效果比较好，否则说明不太好

受教了

铁锷未残 发表于 2016-8-15 20:46
在模型满足经典假设的条件下，t检验主要的功能是检验解释变量的系数（或控制变量）是否在规定的显著性水平上 ...

感谢您的答复

tracy931014 发表于 2016-8-16 14:44
感谢您的答复

tracy931014 发表于 2016-8-16 09:51
感谢回复！！
那再请问，如果通过t检验发现某个变量系数并不显著该怎么修正呢？

不显著有很多原因造成，可能是你的这个变量本身与被解释变量没有相关关系，所以不显著；也可能是解释变量过多，由多重共线性引起，也可能是其他原因。