楼主: nlm0402
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[问答] 对于多元线性回归方程,是否只要证明方程的残差序列是平稳的,那么该方程就不是伪回归? |
学术权威 80%
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最佳答案特别提醒:检验残差平稳的E-G协整检验法对样本要求较高,如果不符合大样本要求,检验结果可能不可信。所以如果你的样本量比较少,即使残差为平稳序列,也不能一定保证方程存在协整,即可能存在伪回归。
回帖推荐shijianping 发表于4楼 查看完整内容 (1)非平稳、非协整序列回归会导致“伪回归”。(2)检验残差序列是否平稳是采用E-G协整检验,但一般E-G协整检验法常用于两个变量之间,只能确定是否协整,且要求相对大的样本量。如果是多变量回归,最好采用Johansen协整检验法,不仅可以确定是否协整,还可以确定有几个协整关系。(3)所有你的多元回归:采用E-G'检验残差平稳性严格来讲值得商榷。建议最好用Johansen协整检验(4)但要注意:“伪回归”却不仅仅局限于非平稳、非 ...
seraphnirvana 发表于3楼 查看完整内容 产生伪回归的主要原因是模型的残差非平稳的。但变量非平稳和回归中随机扰动项的自相关均可导致伪回归。
在讨论回归模型是否存在伪回归问题的时候,有两个统计量的分布特别值得注意。
1.R2统计量过小,而模型中其他统计量都通过显著性检验,此时要对R2的分布进行重点研究,从
而可能会发现模型的伪回归现象.
2.DW统计量的值偏小,模型中的其他统计量的值都非常理想。模型的残差序列存在自相关,用
广义最小而乘法(GLS)又不能对模型进 ...
shijianping 发表于2楼 查看完整内容 特别提醒:检验残差平稳的E-G协整检验法对样本要求较高,如果不符合大样本要求,检验结果可能不可信。所以如果你的样本量比较少,即使残差为平稳序列,也不能一定保证方程存在协整,即可能存在伪回归。
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