求指点，关于ARIMA的参数选择问题

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自相关图和偏自相关图如下
自相关图4阶截尾，偏自相关图我觉得怪怪的（不知道是否是因为选择了5日均线的缘故，看起来隔5天有一个异常值），选了（6，0，4）建模，发现残差序列非白噪声，第11阶p值如下图
不过残差是正态分布的，求问大神我错在哪儿了

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关键词：ARIMA 选择问题 参数选择 Rim ima 正态分布

木子1022羽 发表于 2016-8-15 22:00
自相关图和偏自相关图如下
自相关图4阶截尾，偏自相关图我觉得怪怪的（不知道是否是因为选择了5日均线的缘 ...

首先你检验数据的平稳性了吗？如果数据是平稳的，你的第几个图形是自相关图？从你的第一个图形来看，是拖尾的，而且具有周期性，第二个图是截尾的，你使用的阶数太大了，如果第一个是自相关图，建议使用季节性AR模型。

冰枫冷羽 发表于 2016-8-16 06:53
首先你检验数据的平稳性了吗？如果数据是平稳的，你的第几个图形是自相关图？从你的第一个图形来看，是拖 ...

第二个图是自相关图，图一的周期性不知道是不是因为我用的是五日均线导致五天一个周期，请问有什么好的处理办法吗？

冰枫冷羽 发表于 2016-8-16 06:53
首先你检验数据的平稳性了吗？如果数据是平稳的，你的第几个图形是自相关图？从你的第一个图形来看，是拖 ...

另外数据是平稳的。

木子1022羽 发表于 2016-8-16 16:10
第二个图是自相关图，图一的周期性不知道是不是因为我用的是五日均线导致五天一个周期，请问有什么好的处 ...

建议去掉周期再做自相关和偏自相关图，如果自相关是截尾的，偏相关是拖尾的，建议使用MA模型，如果自相关是拖尾的，偏相关是截尾的，建议使用AR模型，如果两个都是拖尾的，建议使用ARMA模型。

木子1022羽 发表于 2016-8-16 16:10
第二个图是自相关图，图一的周期性不知道是不是因为我用的是五日均线导致五天一个周期，请问有什么好的处 ...

如果第二个是自相关，也应该是用MA（4）模型，不是AR模型

冰枫冷羽 发表于 2016-8-16 21:18
如果第二个是自相关，也应该是用MA（4）模型，不是AR模型

不应该选ARMA（6，4）模型