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想用AR(p）-GARCH(r，s）-M 模型 对股票市场的波动进行分析，
请问如何决定 p ，r和s ？？希望给出SAS 程序
谢谢大家

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关于这个我真是不懂，但看沙发一直闲着，就厚着脸皮坐下了。

Search from google, you could find some sample code if lucky

看自相关图和偏自相关图啊

可以参考下王燕的应用时间序列分析，那本书有一些讲解，希望对你有用