Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样

研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响（周一为1 其他为零）一月影响（一月为1，其他为零）






这个是eviews的命令


这个是stata的命令  arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l3.RETURN l4.RETURN  AVT dm dj, abarch(1) atarch(1) sdgarch(1)

我"很久"没用 Eviews 了，但觉得（猜测）你在 Eviews 的 ar(1) ... ar(4) 应该不对吧？是不是改为"类似" return(-1) ... return(-4)？

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求大神

求大神

我也是这个结果  跑出来完全不一样  楼主怎么解决的

楼主你好，可以加QQ请教一下问题吗，急需指点，谢谢了！

您好，请问如何用stata实现TARCH？谢谢！