虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（omitted）

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请教各位大咖一个：虚拟变量和连续变量的交互项出现多重共线性（回归结果出现omitted），解释的原因就是： dvlnlab omitted because of collinearity。我用的是长面板数据的超越对数生产函数。研究的主要是粮食产量的影响因素。然后我设置了一个以时间代表技术进步的时间虚拟变量（dv）：dvlnare, dvlnlab, dvlnfer, dvlnmac. 模型运行的时候显示这几个变量的结果为:omitted。请问，这种交互效应该如何在stata中设置呢？我的方程式是这样的：

我的研究时间为1978-2012年，我想验证是不是2004年之后的时间变化（引入虚拟变量dv）之后对方程造成了重要影响。然后我写的stata命令为：
xtpcse lny lnlab lnmac lnfer lnare lnlab2 lnmac2 lnfer2 lnare2 ///
lnlablnare lnferlnare lnmaclnare lnlablnfer lnlablnmac lnferlnmac ///
dis dvlnlab dvlnmac dvlnfer dvlnare if year>=2004。
请问是哪里出了问题？我该如何修改命令呢？

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关键词：omitted 多重共线性 连续变量 虚拟变量 多重共线 because 方程式 超越 技术 粮食

所以你的 dv 变量之定义为：\[ \mbox{dv}=\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \mbox{if year $\ge$ 2004} \\ 0 & \mbox{otherwise} \end{array} \right. \] 请将指令 if year>=2004 去除，然后试试看！

黃河泉 发表于 2016-8-30 08:04
所以你的 dv 变量之定义为：\[ \mbox{dv}=\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \mbox{if year $\ge$ 2004} \\ 0  ...

我是产生了一个dv变量，：gen dv=(year>=2004)，这个跟你说的定义的效果是一样的吧。按照你的意思，我理解为，我相当于已经生成了一个0,1虚拟变量，所有截面2004年之前为0，之后为1.所以，不用判断命令：if year>=2004，因为如果year<2004，dv的值都为0,0乘以任何数还是0，所以相当于这个变量为0，虽然值为0，但是，变量还是存在的。

天雨流芳黄 发表于 2016-8-30 18:25
我是产生了一个dv变量，：gen dv=(year>=2004)，这个跟你说的定义的效果是一样的吧。按照你的意思，我理解 ...

大致是这样没错！当你加上指令 if year>=2004，前面之样本被删除，只剩下 2004 年后之观察值，此时 lnare 与 dvlnare 是完全一样的，所以有完全共线性之问题！

黃河泉 发表于 2016-8-30 18:38
大致是这样没错！当你加上指令 if year>=2004，前面之样本被删除，只剩下 2004 年后之观察值，此时 lnare ...

我理解了，谢谢你！

天雨流芳黄 发表于 2016-9-2 17:00
我理解了，谢谢你！

No problem at all.

黃河泉 发表于 2016-9-2 17:11
No problem at all.

你好，我想请问一下如何检验连续性变量的调节效应。
我一开始研究了2012年前后企业投资效率的变化，命令是
xi:xtreg inv after group after#group i.year , fe
其中after和group都是虚拟变量，12年后after为1,12年前为0，group取值0,1 分别代表两类企业
上述检验中交乘项的系数显著了。现在我想检验另一个连续性变量xtp的调节效应
我写的命令的是直接把xtp、after、group纳入方程，来看三交乘的系数，和上面命令的系数对比
xi:xtreg inv after group xtp after#group after#xtp group#xtp after#group#xtp  i.year , fe
但是提示这个命令不正确，请问这种如何写呢？

marrychrismas 发表于 2017-12-8 15:28
你好，我想请问一下如何检验连续性变量的调节效应。
我一开始研究了2012年前后企业投资效率的变化，命令 ...

我没做过你所谓的"调节效应"。

黃河泉 发表于 2017-12-8 16:21
我没做过你所谓的"调节效应"。

那请问如何把xtp这个连续变量添加进去呢？

marrychrismas 发表于 2017-12-8 21:01
那请问如何把xtp这个连续变量添加进去呢？

我又重新看了你的问题，似乎是类似 DID 的应用。但又想了解政策 (after#group) 的效果，是否随著 xtp 之不同而有所变化！我最近也想到完全一样的之应用，模型架构与你上面所写的一样。所以，我认为你可以利用上面式子去估计！