【计量快报】新的动态面板门槛回归

tongpima 发表于 2017-4-25 00:26
黄老师 请问您对面板平滑转转换（pstr）有木有研究啊？ 感觉和面板门限有点分不清楚

我没特别做过面板平滑转转换，但其两者之"精神"差异在于从一区间到另一区间之转换，面板门限是一下子就跳过去，面板平滑转转换则是慢慢调整过去！当面板平滑转转换之调整速度（模型中之一个参数）无限大时，他就一下也跳过去。所以可说面板门限是面板平滑转转换的一个特殊例子！

tongpima 发表于 2017-4-25 00:26
黄老师 请问您对面板平滑转转换（pstr）有木有研究啊？ 感觉和面板门限有点分不清楚

PTR是PSTR的一个特殊形式，建议看看05年的文献，作者是冈萨雷斯，但是参数的估计方法和面板门限是完全不同的。

黃河泉 发表于 2016-11-17 07:34
资料在这（先解压缩，其为 Gauss 格式，在 Gauss 中用 load 指令）：。

不好意思，这个数据在gauss9.0打开以后只有一个乱码，是数据过期了吗

731514106 发表于 2017-8-6 00:27
不好意思，这个数据在gauss9.0打开以后只有一个乱码，是数据过期了吗

我无法聊解你的问题！我应该试过而且是没问题的！

黃河泉 发表于 2017-8-6 07:51
我无法聊解你的问题！我应该试过而且是没问题的！

恩恩，谢谢

已解决O(∩_∩)O谢谢啦

已经解决了，谢谢

请问有谁知道结果中阈值threshold的p值（更正一下，括号里数字应该是标准误）是检验什么的？检验阈值变量是否外生还是检验其是否是虚假阈值？文献中似乎没有说明。O(∩_∩)O谢谢。因为非线性检验是Linearity (p-value)，所以上面的p值应该不是检验这个的。
图片资料来源：Seo, Myung Hwan, and Yongcheol Shin. "Dynamic panels with threshold effect and endogeneity." Journal of Econometrics 195.2 (2016): 169-186.

冷眼观蟹 发表于 2017-11-11 10:13
请问有谁知道结果中阈值threshold的p值是检验什么的？检验阈值变量是否外生还是检验其是否是虚假阈值？文献 ...

为什么你会认为是 P-value，而不是 s.e. ？

qiongplus27 发表于 2017-11-14 14:52
为什么你会认为是 P-value，而不是 s.e. ？

当时对代码了解不够，确实是标准误，我查了一下相关文献认为应该是检验阈值γ=γ0的