面板数据门限回归模型只适用于非线性关系吗？

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本人管理类小硕一枚，目前写论文做面板数据需要用到门限回归。
大概设立模型Y=a+bX+cCONTROL+u，经检验，我采用的是固定效应模型，结果甚是满意。然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响，所以对X变量采用门限回归，用xthreg命令目前做出来已经通过双门槛检验，且门槛效果十分显著。X对Y经济意义上肯定是正向影响的，划分门槛之后，各段的影响系数也是正的，只是影响程度与显著性不一样，和固定效应回归结果是吻合的，也符合经济学原理。
问题来了，昨天我老师提醒我，门限回归大多适用于非线性关系。是否我这个回归从一开始就是错误的？天哪……折腾了好久了……也怪我一直没有注意这个问题。
想请论坛里各位老师解释一下，看看我这种情况是不是真的不适合用门槛？

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关键词：门限回归模型 非线性关系 线性关系 面板数据 门限回归 模型

另祝诸位中秋节快乐呀~~~~~~~~~~~

然后我想进一步检验不同程度X对Y的影响

这个，一般来说放上一个平方项什么不就可以了么，有什么一定要用threshold regression的理由吗？

看看我这种情况是不是真的不适合用门槛？

适不适合得看你用的合不合理。所以问题说到底还是你为什么要用。

门限回归就是非线性模型！既然你已经用 xthreg 命令目得知门槛效果十分显著（模型应为非线性），那就意谓著一般的线性回归是不合适的（最多当作是比较基准），门限回归模型的结果才是对的！

黃河泉 发表于 2016-9-16 10:49
门限回归就是非线性模型！既然你已经用 xthreg 命令目得知门槛效果十分显著（模型应为非线性），那就意谓著 ...

这个我觉得其实不一定。假如包含二次项的回归是正确的，那么threshold regression就是不正确的。threshold效果显著这点，按我的理解，本身并不说明在每个区间内的效果都是线性的。确实，简单的线性回归可能不合适，但是，again，这并不说明threshold regression就是正确的。比如工资对教育的回归，可能在高中毕业，本科毕业这些关键时间点上threshold显著。但是大学第一年和大学第三年的对工资的影响还是有可能不同。不知道我有没有说清楚。

夏目贵志 发表于 2016-9-16 11:49
这个我觉得其实不一定。假如包含二次项的回归是正确的，那么threshold regression就是不正确的。threshol ...

日本卡通江戶川柯南（Conan）常說「真相永遠只有一個」！在卡通中，他总是能找出杀人凶手，还原真相！但在现实的计量世界中，就如同 George Box 所说过的 All models are wrong, but some are useful. 基本上，其意谓著很可能我们永远都找不到真实的正确模型！现实中，在一般的计量应用里，基本上都是从线性回归开始（较简单也较直觉），当我们怀疑其为非线性时，我们进一步"猜测"其可能之非线性情况，门槛模型只是这些数以万计的非线性模型之一，然后我们在一般线性与门槛非线性两者选一（经由门槛效果检定），拒绝线性的虚无假设后，我们就选择门槛非线性模型继续分析（虽然有其值得批评的地方，但其为一般典型的步骤）！你说的当然没错，但就如上所言，即使真相永遠只有一個，恐怕我们也无法找到（能近似也不错）！

我的论文是在非线性关系上，再考虑其是否存在门限效应，找到X与Y之间的具体变化关系；可能是倒U型，只存在一个波峰；也可能是M型，存在两个波峰和一个最小值等。好像是在非线性的前提下，才有讨论门限的必要。我跟我老师讨论也是这么说的。

另外我想请教一下门限模型的命令，我弄好逻辑关系，正在处理数据。谢谢

13113954007 发表于 2018-5-7 15:48
另外我想请教一下门限模型的命令，我弄好逻辑关系，正在处理数据。谢谢

请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-6361932-1-1.html。