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[DSGE讨论专题] 关于Dynare DSGE分析的新问题:怎么获得模拟数据的标准差与自相关系数 [推广有奖]

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第一个问题,最近在学习编程的同时,正在用张伟进(2015)的《城乡居民生活水平差距的变化——基于经济周期视角分析》(如下面2图)进行学习,发现文中有一点实在是不知该如何用程序实现:
      “[size=14.3999996185303px]我们让模型在参数值等于后验分布的众值情形下, 通过模拟生成一万组数据, 然后计算得到一万组标准差与相关系数, 由此获得模型模拟数据标准差与相关系数的均值、 5%分位数、 95%分位数。[size=14.3999996185303px]
      我看到这段话的时候第一感觉是利用随机冲击模拟来实现1万组数据的生成,但仔细看了前后文,发现作者到这一步还没开展脉冲响应分析啊,只是刚刚做完了贝叶斯估计罢了,那这一万组数据是怎么生成的啊?用什么命令实现?
QQ截图20160916201819.png QQ截图20160916202909.png

而且这两天看黄赜琳(2015)发表于经济研究的《中国的实际经济周期与税收政策效应》,又发现了类似的提法(如下图),而且更关键的是,这位作者连贝叶斯估计也没做,用的是内部和外部校准,而且脉冲响应分析同样要等到后面再做,不知作者在这里是怎么得到其模拟数据的自相关系数和标准差的?而且黄的文章还计算了Kydland-Prescott方差比率,这里的“各经济变量的标准差”又是怎么求出来的?求各位大牛解惑!拜托了!
QQ截图20160916201752.png QQ截图20160916201804.png

关键词:dynare 自相关系数 相关系数 DSGE 模拟数据 程序 税收政策 经济研究 标准差 中国
沙发
xuweny87 发表于 2016-9-18 15:00:58 |只看作者 |坛友微信交流群
建议您好好看看dynare手册,还有就是DSGE入门之后再看论文,然后在尝试着做自己的DSGE。以下是我给别人的学习建议:
个人觉得,学习DSGE的过程为,首先学习高宏高微,主要是高宏,目的在于知道怎么求解均衡及其经济学含义,推荐Acemoglu的introduction of modern economic growth。然后看麦坎得利斯ABC of RBC和dynare手册,目的是了解和入门。第三步就可以看论文,熟悉写作套路,推荐我上周推送的一个DSGE文献回顾的公众文章(https://bbs.pinggu.org/thread-4810150-1-1.html)。第四步就是进阶,推荐看Dejong等的结构宏观计量经济学和Heer等的动态一般均衡建模-理论和方法,前面那本书讲的DSGE整个过程的细节,包括数据处理,后面那本书主要优点在于异质性。
我以前也解答了一些类似问题,感觉大家都太过着急,还没系统学习高宏,看了几篇论文,就想做自己的DSGE论文。仍然建议好好看看dynare手册!相信你会对你的疑问有所了解

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藤椅
xuweny87 发表于 2016-9-18 15:04:56 |只看作者 |坛友微信交流群
DSGE建模与编程入门,也可以见我最近的系列推送。
DSGE文献回顾
DSGE:厂商行为理论
DSGE消费者行为理论

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板凳
327346451 发表于 2020-1-21 01:15:36 |只看作者 |坛友微信交流群
1、若模型的模拟命令如下时,模型运行后,无脉冲图形、无模拟经济的标准差及自相关系数;
stoch_simul(order=1,irf=40, nograph, nomoments, hp_filter=1600,ar=1) GDP C  I Pi;

2、若模型的模拟命令如下时,模型运行后,出现脉冲图形、显示模拟经济的标准差及自相关系数。
stoch_simul(order=1,irf=40, graph,hp_filter=1600,ar=1) GDP C  I Pi;

DSGE模型所涉内容丰富、宏观经济更是博大精深。各位有志青年共同努力吧!

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报纸
Carson~~ 在职认证  发表于 2020-1-29 12:32:29 |只看作者 |坛友微信交流群
有可能是作者使用了提前一期or N期预测值作为变量模拟值,并直接调用了改组模拟值的标准差和方差等描述性统计数据,这个提前预测在estimate和simulation的主命令中有设定可以选择
醉卧云端仰天笑,挥剑当歌越今朝

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地板
474687098 发表于 2021-4-9 17:05:55 |只看作者 |坛友微信交流群
请问题主问题解决了吗

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