【求助】在R中如何实现NeweyWest估计？ [推广有奖]

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路逊

发表于 2010-11-14 01:12:28 |AI写论文

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Sandwich包里面的NeweyWest函数只能算出来NeweyWest协方差矩阵，怎么估计出来回归系数呢？

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关键词：NeweyWest newey west 如何实现 Est 求助 NeweyWest

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fit1<-dynlm(log(chnimp)~log(chempi)+log(gas)+log(rtwex)+befile6+affile6+afdec6, data=ts_barium)
#用 OLS 模型
library(sandwich) #载入尼威-韦斯特估计所需要的包
library(lmtest) #载入 coeftest()所需的包
coeftest(fit1, vcov = NeweyWest(fit1, lag =4)) # 求 4 阶滞后的尼威-韦斯特估计量