求教风险的计算问题

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求教如下选择决策问题如何计算整体风险？？

选择：

A、$240 的确定收益。

B、25% 的机会获得 $1000，75% 的机会获得$0。

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关键词：计算问题 求教

1# fjch
先给出期望均值，再计算方差

2# lihongqiao
可否详细计算一下呢？
如果是一个选项的话，我知道怎么算，现在有两个，我不知道怎么算了。惭愧。

3# fjch

A：Expected return=240
variation=0

B:
expected return=25%*1000+75%*0=250
variation=25 %*(1000-250)2+75%*(0-250)2=187500

可见B选项的收入期望只比A多10元，但风险却大了很多。根据一般人的效用曲线和风险厌恶水平，A是更好的决策。

lihongqiao 发表于 2009-7-1 13:26
3# fjch

A：Expected return=240
variation=0

B:
expected return=25%*1000+75%*0=250
variation=25 %*(1000-250)2+75%*(0-250)2=187500

可见B选项的收入期望只比A多10元，但风险却大了很多。根据一般人的效用曲线和风险厌恶水平，A是更好的决策。

对的。
不过，这是分开计算了两个选项各自的风险。对于整个选择决策来说，也存在一个整体风险的问题，是否有一种方法可以计算呢？

1# fjch
进一步地，在两种选择中，几乎没人会选B，A与B的整体决策风险为0

lihongqiao 发表于 2009-7-1 13:33
1# fjch
进一步地，在两种选择中，几乎没人会选B，A与B的整体决策风险为0

如果我要比较如下两个选择的整体风险性，该如何比较呢？

选择I：

A、$240 的确定收益。

B、25% 的机会获得 $1000，75% 的机会获得$0。

选择II：

C、$750 的确定损失。

D、75% 的机会损失 $1000，25% 的机会损失$0。

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