楼主: wondering0
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VaR计算问题 [推广有奖]

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wondering0 发表于 2010-6-3 14:24:41 |AI写论文

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如果现在用GARCH拟合了历史数据，得到一系列的条件方差。然后怎么求得VaR呢？

是每个条件方差都得到对应的历史的VaR么？最后一期的数据，结合时间以及不同分布，得到未来的预计VaR么？
谢谢~~~~

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关键词：计算问题 VaR GARCH 条件方差 ARCH VaR

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