用R语言计算沪深300指数的收益率

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#用R语言计算沪深300指数的算术收益率
#数据处理，首先清除其他变量，并设定工作空间
rm(list=ls())
setwd("F:/R语言工作空间")
#把沪深300指数数据放入到工作空间文件夹中
#读取数据
hs=read.csv("hs300.csv",sep=",")
#查看数据.对数据整理，并计算
head(hs)
tail(hs)
close=hs[,2]
tail(close)
close=xts(close,order.by=as.Date(hs[,1]))
head(close,7)
close1=lag(close,1)
head(close1)
calclose=merge(close,close1)
head(calclose)
simplerate<-(close-close1)/close1
names(simplerate)="simplerate"
head(simplerate)
calrate=merge(calclose,simplerate)
head(calrate)
#使用R包进行计算
#加载quantmod、TTR包和PerformanceAnalytics包进行计算
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
rate=periodReturn(close,period="daily",type="arithmetic")
head(rate)
rate2=periodReturn(close,period="daily",type="log")
head(rate2)
#ROc(X,n=1,type="discret"),默认计算的是连续收益率
rate3=ROC(close)
rate4=ROC(close,n=1,type="discrete")
#calculateReturns(price,method="discrete")
rate5=CalculateReturns(close)
head(rate5)
转载自我的博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_659ec1310102wnbs.html

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关键词：沪深300指数 沪深300 R语言 收益率 Simpler 收益率 沪深

太繁琐！！！一个收益就如此多行程序！！2400支股票从1993-2016年的月度（或周）收益率及近二十种技术指标，又如何快速完成！！！只用楼主相同行数，即可完成！！！单核，不到一小时算完！！

求分享

jgchen1966 发表于 2016-10-2 20:36
太繁琐！！！一个收益就如此多行程序！！2400支股票从1993-2016年的月度（或周）收益率及近二十种技术指标， ...

分享，让学习下呗

提供一个55个行业指数的2016年01月04日至2016年07月15日 的日交易计算实例数据集，见附件：ss55TTR2016.txt 。其中ss300为沪深300,其他为行业指数。。变量中，Rl 为日对数收益率，其它由R package TTR 中技术指标计算函数，含义与它的相同。。
  计算用工具与程序：其实，只要学完会 Hadley Wickham 的几个数据分析packages ，很容易编写，不值一提，就不烦列了！！！

tianjixuetu 发表于 2016-10-3 13:22
分享，让学习下呗

设5个论坛币，仅仅希望真有兴趣者瞧一瞧！！见谅。。。。。

提供一个55个行业指数的2016年01月04日至2016年07月15日 的日交易计算实例数据集，见附件：ss55TTR2016.txt 。其中ss300为沪深300,其他为行业指数。。变量中，Rl 为日对数收益率，其它由R package TTR 中技术指标函数计算，含义与它的相同。为个人需要，略作修改。只供示范，无实际使用价值。
  计算用工具与程序：其实，只要学完会 Hadley Wickham 的几个数据分析packages ，很容易编写，不值一提，就不烦列了！！！

jgchen1966 发表于 2016-10-3 21:25
提供一个55个行业指数的2016年01月04日至2016年07月15日 的日交易计算实例数据集，见附件：ss55TTR2016.txt ...

你的代码呢？不能光给数据哇

既然hs[,2]是close，直接hs$pct <- hs[,2] / lag(hs[,2]) -1 不好么

我也觉得  简单收益率的计算实在是繁琐
不妨对close价格用lag()函数 ，得到滞后一期数据，  再用-na.omit()消除na数据