关于arma参数估计问题

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不能理解红框里的步骤…………既然都用前面一半数据估计出参数了，那后面那个把估计出的参数当做initial value，用后面一半数据来做估计，得出新的参数值是做什么的呢？

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关键词：ARMA 参数估计 RMA ARM Initial initial 做什么

后一段数据得出的是后一段数据模型的参数，只是用前一段数据的参数值作为后一段数据模型的initial values。
如果前后两段数据是stationary的话，得出的参数结果不应该会差太多，也就是后一段数据的极值区域不会离initial  value 太远。但你前后两段数据在分开进行分析的时候结果明显不一样，variance后面一段数据明显大于前面一段。
那就说明整段数据并不是stationary process，需要改变模型进一步分析。
这个是直接从你的output上所理解的。

windlove 发表于 2016-10-8 15:47
后一段数据得出的是后一段数据模型的参数，只是用前一段数据的参数值作为后一段数据模型的initial values。 ...

这个initial value没懂…………参数估计的话，一开始参数就存在了，那后面再估计不是很奇怪吗？那为什么不直接再用后面一段数据，不加初始值再来估计呢？这个初始值在估计时的起到的作用或者说原理我应该怎么理解呢？有初始值和没有初始值有什么区别吗？