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楼主: 眼角的伤痕

2022 9

[问答] 小女子急问一道GARCH 模型的题目！救命的！ [推广有奖]

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楼主

眼角的伤痕

发表于 2011-4-5 04:40:06 |AI写论文

是否 +2 论坛币

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这道题目怎么做啊！救命用的啊！谢谢拉

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 小女子 GARCH 模型题目救命小女子

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zoubin019 发表于8楼查看完整内容

最近都没上过论坛所以才看到短消息 GARCH模型度量的就是条件方差的关系啊所以从条件方差入手就完啦 E[(r_{t+1} - r_t)^2 | F_t] 注意到交叉项的期望为0因为扰动项是独立且期望为0 然后把 \sigam_{t+1}代进去对 \epsilon_{t+1}求个2阶距就完了（其实就是1啦）

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沙发

天上白玉京 发表于 2011-4-5 05:09:15

明天要交了？？?......

做题目很费脑子...不想想...

藤椅

chenhh802 发表于 2011-4-5 05:19:19

晕，字那么小怎么看得清呢？

板凳

眼角的伤痕

发表于 2011-4-5 05:27:14

3# chenhh802 下载嘛大哥救人一命胜造七级浮屠啊

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报纸

眼角的伤痕

发表于 2011-4-5 05:27:32

2# 天上白玉京 你会吗

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地板

天上白玉京 发表于 2011-4-5 05:42:11

看了下，好像会...

可是我的脑子锈了...

7楼

眼角的伤痕

发表于 2011-4-5 05:52:43

6# 天上白玉京 哼等于不会

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8楼

zoubin019 发表于 2011-4-17 13:31:08

眼角的伤痕发表于 2011-4-5 05:52
6# 天上白玉京 哼等于不会

最近都没上过论坛所以才看到短消息
GARCH模型度量的就是条件方差的关系啊
所以从条件方差入手就完啦
E[(r_{t+1} - r_t)^2 | F_t] 注意到交叉项的期望为0因为扰动项是独立且期望为0
然后把 \sigam_{t+1}代进去对 \epsilon_{t+1}求个2阶距就完了（其实就是1啦）