楼主: xzy147
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[问答] R语言ADF检验函数以及函数参数的选择 [推广有奖]

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楼主
xzy147 学生认证  发表于 2016-12-12 15:09:50 |AI写论文

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最近在写关于时间序列的论文,第一步就是检查平稳性。在网上搜了很多资料,现在知道有“fUnitRoot”包的adfTest函数和“tseries”包的adf.test函数可以检验时间序列的平稳性。但是两个函数的参数并不一样。
adfTest(data,lag=,type=""),adf.test(data,alternative="",k=)
我现在想知道该如何选择哪个函数进行检验,假如是选择adfTest的话,那么其type参数和lag参数又该怎么选择呢?
还有,为什么adf.test没有选择ADF检验类型的参数呢?两个函数之间的区别是什么?求大神帮帮忙啊!
下面是数据。

  

年份

  
  

GDP

  
  

年份

  
  

GDP

  
  

年份

  
  

GDP

  
  

年份

  
  

GDP

  
  

1952年

  
  

679.1

  
  

1968年

  
  

1744.1

  
  

1984年

  
  

7278.5

  
  

2000年

  
  

100280.1

  
  

1953年

  
  

824.4

  
  

1969年

  
  

1962.2

  
  

1985年

  
  

9098.9

  
  

2001年

  
  

110863.1

  
  

1954年

  
  

859.8

  
  

1970年

  
  

2279.7

  
  

1986年

  
  

10376.2

  
  

2002年

  
  

121717.4

  
  

1955年

  
  

911.6

  
  

1971年

  
  

2456.9

  
  

1987年

  
  

12174.6

  
  

2003年

  
  

137422

  
  

1956年

  
  

1030.7

  
  

1972年

  
  

2552.4

  
  

1988年

  
  

15180.4

  
  

2004年

  
  

161840.2

  
  

1957年

  
  

1071.4

  
  

1973年

  
  

2756.2

  
  

1989年

  
  

17179.7

  
  

2005年

  
  

187318.9

  
  

1958年

  
  

1312.3

  
  

1974年

  
  

2827.7

  
  

1990年

  
  

18872.9

  
  

2006年

  
  

219438.5

  
  

1959年

  
  

1447.5

  
  

1975年

  
  

3039.5

  
  

1991年

  
  

22005.6

  
  

2007年

  
  

270232.3

  
  

1960年

  
  

1470.1

  
  

1976年

  
  

2988.6

  
  

1992年

  
  

27194.5

  
  

2008年

  
  

319515.5

  
  

1961年

  
  

1232.3

  
  

1977年

  
  

3250

  
  

1993年

  
  

35673.2

  
  

2009年

  
  

349081.4

  
  

1962年

  
  

1162.2

  
  

1978年

  
  

3678.7

  
  

1994年

  
  

48637.5

  
  

2010年

  
  

413030.3

  
  

1963年

  
  

1248.3

  
  

1979年

  
  

4100.5

  
  

1995年

  
  

61339.9

  
  

2011年

  
  

489300.6

  
  

1964年

  
  

1469.9

  
  

1980年

  
  

4587.6

  
  

1996年

  
  

71813.6

  
  

2012年

  
  

540367.4

  
  

1965年

  
  

1734

  
  

1981年

  
  

4935.8

  
  

1997年

  
  

79715

  
  

2013年

  
  

595244.4

  
  

1966年

  
  

1888.7

  
  

1982年

  
  

5373.4

  
  

1998年

  
  

85195.5

  
  

2014年

  
  

643974

  
  

1967年

  
  

1794.2

  
  

1983年

  
  

6020.9

  
  

1999年

  
  

90564.4

  
  

2015年

  
  

676708

  

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关键词:ADF检验 R语言 F检验 ADF Alternative R语言 adf检验

沙发
云路相追攀6 发表于 2020-7-2 10:16:01
adfTest的type有3种,无截距项选nc,有截距项选c,有截距项和时间趋势的选ct。然后每做一次差分要换个类型,ct差分换成c,c差分换成nc。滞后阶我也不太懂,等一个大佬解答。我贴个课件截图上来。


51a37db2f0013636f3d2cb910cafd91.png

藤椅
15601804210 发表于 2020-10-28 14:41:55
云路相追攀6 发表于 2020-7-2 10:16
adfTest的type有3种,无截距项选nc,有截距项选c,有截距项和时间趋势的选ct。然后每做一次差分要换个类型, ...
请问adfTest()里的lag order要怎么设置呢?

板凳
逗笑生 发表于 2020-12-28 17:44:25
15601804210 发表于 2020-10-28 14:41
请问adfTest()里的lag order要怎么设置呢?
滞后阶数 1-3都看一下

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GMT+8, 2026-10-4 22:59