求助：predictnl命令使用中遇到的问题

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在普通的OLS回归（reg Y x1 x2 x3 x4）后，我使用predictnl PY=predict(xb),ci(lb ub) l(99)来产生因变量Y的预测值，以及可信区间的上下限。
本来我想通过降低level来增加Y在lb和ub之间的可能性，
但是在将level降为95以后，我发现lb和ub离PY的距离反而减小了，在将level降为90，85的过程中，lb和ub的范围越来越小。
这是为什么呢？
正常情况下，不应该是level越高，可信区间的范围越小吗？
请高手解惑，非常感谢！

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关键词：predictnl predict 命令使用 Pred ICT 通行证

普通的OLS回归能使用predictnl吗？

那普通的OLS之后，应通过什么命令预测因变量Y的预测值，以及可信区间的上下限？谢谢！

eblog 发表于 2009-7-21 17:07 普通的OLS回归能使用predictnl吗？

reg y x1-xn
predictnl py=predict(xb),ci(lb ub) l(95)

http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=167101&highlight=%D6%C3%D0%C5%C7%F8%BC%E4

版主，这个命令不是跟我说的一样吗？我问的就是使用这个命令中的level的设定问题。
为什么会level越高，可信区间上下限的范围越大，非常奇怪的。
level（99）就比level（95）算出来的ub-lb大。

sungmoo 发表于 2009-7-21 19:51

eblog 发表于 2009-7-21 17:07 普通的OLS回归能使用predictnl吗？

reg y x1-xn
predictnl py=predict(xb),ci(lb ub) l(95)

http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=167101&highlight=%D6%C3%D0%C5%C7%F8%BC%E4

我一般是分步算出OLS回归的置信区间：
sysuse auto, clear
reg price mpg weight
predict hat
predict sef, stdp
scalar tc=invttail(73,0.025)
gen lo=hat-tc*sef
gen hi=hat+tc*sef

呵呵，刚才试了一下，与下面命令结果是基本相等的：
predictnl PT=predict(xb),ci(lb ub) l(95)

wzhao 发表于 2009-7-21 14:32
在普通的OLS回归（reg Y x1 x2 x3 x4）后，我使用predictnl PY=predict(xb),ci(lb ub) l(99)来产生因变量Y的预测值，以及可信区间的上下限。
本来我想通过降低level来增加Y在lb和ub之间的可能性，
但是在将level降为95以后，我发现lb和ub离PY的距离反而减小了，在将level降为90，85的过程中，lb和ub的范围越来越小。
这是为什么呢？
正常情况下，不应该是level越高，可信区间的范围越小吗？
请高手解惑，非常感谢！

是否可以这样理解：置信区间越宽，落入区间的可能性越高

wzhao 发表于 2009-7-21 14:32 正常情况下，不应该是level越高，可信区间的范围越小吗？

区间预测的p置信区间D，指区间D覆盖真实值的概率是p。

不能说“真实值落入区间D的概率”——真实值是固定的，客观存在的，但我们不知道是多少（否则不必“估计”了），而预测区间实际上是一个“随机区间”（区间的端点都是随机变量）。

比如，我估计一个人的年龄在0-1000岁，该区间覆盖真实年龄的概率为100%，但并没有“什么意义”。我估计这个人的年龄在45-46岁，该区间覆盖真实年龄的概率就很小了。

对于给定的置信度p，预测方法A所得到的区间的范围比预测方法B小，表示方法A更好。

eblog 发表于 2009-7-21 21:58
reg y x1-xn
predictnl py=predict(xb),ci(lb ub) l(95)

第一个命令是利用t值算出来的置信区间，第二个是Z值。所以计算出来的结果是有区别的。不知道利用t值怎么使用第二种的命令呀？？？