对美国2002-2015年VAT(运输仓储业增加值)和VA1(第一产业的增加值)序列进行平稳性检验结果如下图所示,ADF(VAT)=-0.656867,ADF(VA1)=-0.477760,A变量的ADF均大于三个临界值。所以vat序列、va1序列、都有单位根,它们都是非平稳的。
EG协整检验:VAT与VA1单阶二整(下面分别用dx和dy表示),运用ols法做协整回归,
令e1=resid,对e1进行单位根检验,结果显示e1为平稳序列。
使用dx和dy两个序列建立群,然后选择granger因果检验。在这里我出现了疑问:
1、适当的滞后期数是否需要通过建立VAR模型来确定?
2、确定之后得出结果,我不知道如何去确定F检验临界值,约束条件个数和无约束回归式的回归系数个数不会确定。