楼主: RL_2016
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[问答] 运用eview做Granger因果检验,有两个小问题,求助! [推广有奖]

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对美国2002-2015VAT(运输仓储业增加值)和VA1(第一产业的增加值)序列进行平稳性检验结果如下图所示,ADFVAT=-0.656867ADFVA1=-0.477760A变量的ADF均大于三个临界值。所以vat序列、va1序列、都有单位根,它们都是非平稳的。

EG协整检验:VATVA1单阶二整(下面分别用dxdy表示),运用ols法做协整回归,

令e1=resid,对e1进行单位根检验,结果显示e1为平稳序列。

使用dxdy两个序列建立群,然后选择granger因果检验。在这里我出现了疑问:

1、适当的滞后期数是否需要通过建立VAR模型来确定?

2、确定之后得出结果,我不知道如何去确定F检验临界值,约束条件个数和无约束回归式的回归系数个数不会确定。

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关键词:granger因果检验 Granger Grange range Eview EVIEWS

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沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2017-1-5 05:37:10 |只看作者 |坛友微信交流群
没有彻底看懂你说的问题,格兰杰因果检验在Eviews中有两个统计量,一个是F统计量,onen as group直接在views中就可以看到,另一个是卡方统计量,VAR中,现在大家在做Granger因果检验有两种方法,一种是用F统计量,通过选择多种滞后阶数来说明不同条件下的预测能力,另一种是VAR,由于VAR选择了最优滞后阶数,因此是在确定的某一最优滞后阶数下判断预测能力。至于你说的临界值,我们做这两种检验时都给出了统计量和P值。

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