关于Patton Copula工具包中一些程序的请教

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在对Normal Copula的参数估计中，Patton给出了这样一句程序：

kappa1 = corrcoef12(norminv(u),norminv(v));

想请教各位大神，这里的norminv函数，是在求正态累积分布的反函数值，这跟边缘分布的分布函数有关系吗？

我选择的边缘分布是有偏t-Garch，而且u、v是做过概率积分转换之后的序列，那在这里求相关系数的时候，还有必要用norminv进行转换吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Copula patton opula Pat ATT 分布函数 工具包 反函数 程序 而且

witch_xiao 发表于 2017-1-5 11:02
在对Normal Copula的参数估计中，Patton给出了这样一句程序：
kappa1 = corrcoef12(norminv(u),norminv(v) ...

(\"▔□▔)