愤怒: 为什么没有在论坛搜索那, 如ARIMA这方面的东西,我去年都写了不能用于中国股市

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我觉得有时我真的不想回答一些人的问题,因为这些问题,我早都发了帖子,
如ARIMA模型, 我很早就发贴说不能用于中国股市,如果用这是一些垃圾学者在用,如果你看国外的相关paper,没有人用于做金融数据的(最近的paper)
而我们一些人用ARIMA做了,然后问一些问题,觉得ARIMA模型出错了,相关连接http://www.pinggu.org/bbs/thread-377082-1-1.html
模型没有错,错的是你.

统计模型没有错, 错的是大家过于相信软件,以为软件可以为你做出一切,但是软件也是人编写的, SAS有些结果是错误,大家可以看看www.sas.com的解释和改进就明白了.大家不要说中国一些文章用中国股市的数据然后用ARIMA模型, 大家如果看到这种文章首先要排斥,然后看看作者来自什么地方,
一般从国外回来的金融老师和统计老师不用这方法去研究中国股市. 但是一些很烂的老师就没有办法保证他不用,因为他自身都不懂.
即使学统计的老师也是各有专攻,所以大家小心一点,不要受中国一些垃圾学者的影响自己也走到那个队伍中去了.

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关键词：ARIMA 中国股市 国股市 Rim ima 论坛 中国 股市 搜索 ARIMA

再次建议: 不要用ARIMA模型,GARCH模型直接用于中国金融市场,如果你用了,结果和模型相矛盾就不要提出了,然后说模型古怪. 这是对统计和研究时间序列人的污蔑,这是一种很没有学术道德的事情,因为自己没有注意假设前提,最后把废水泼到别人头上

只要玩股票的人都知道,中国股市每天有百分之10的限制,这对于中国市场就是有很大影响的.
对于中国股市研究方法做的比较好的是2004年第4期应用概率统计的一篇文章开始起头进行研究
Weidong Zeng, Autoregression-GARCH with Estimates of the Model of Daily price return Rate with Price limits, Chinese Jounal of Aplied Probability and Statistics, Vol20. No.4 Nov.2004.这是我的一篇文章引用了这篇文章觉得还不错,大家如果做金融研究,这篇文章可以看看. 该文章的作者当时在一家证券公司工作.

所以一定要看好文章，垃圾期刊是不会有好文章的

lz可以把那篇文章upload上来，供我们学习学习。

这种现象可能中国金融研究的瓶颈，既然无法突破，只好照搬了，其实使用者也不一定就不知道其局限性。

GARCH 模型用在日线级别以上的周期都不是太妥当，用在某些高频时间序列上，有部分参考意义

其实没什么好生气的，因为论坛人流量那么大，新人很多。并不是所有学sas，搞sas,或想学sas的人都会懂统计，懂计量经济。所以像这种类型的贴子，其实应该经常顶起来，避免覆盖掉。大家来这里，目的都是互相学习互相交流自己的经验嘛！版主。息怒咯！

纯属交流，没别的意思。
它没有西方股市的卖空机制，还有每天最大涨幅为10%的限制??它会给中国股市带来什么养的影响呢？？
  本人对这方面的知识很感兴趣，希望斑竹可以赐教！！

ARIMA是在误差是同方差的情况下使用的，用于金融领域异方差广泛存在是不行的。
看楼主的另一个链接说ARCH和garch用于中国股市也是错误的，这是不是有点严重了？？
，单单是中国的股市有很多限制就不可建模吗？
还是说建模型后，发现解释股市比较差？
模型不行跟模型错误是两个概念。
模型错误是建模违反了模型的假设，模型不行是因为解释不了事实。这是两个概念。