ARMA预测，能有大神帮我看看下面这两张图是拖尾还是截尾，每个图的p和q都是多少？

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关键词：ARMA 是多少 RMA ARM 数据分析

第一个图，不存在显著的自相关和偏自相关。第二个图AC和PAC都大于0.05，不妨分别试一下AR(1)和MA(1)

crystal8832 发表于 2017-2-8 04:12
第一个图，不存在显著的自相关和偏自相关。第二个图AC和PAC都大于0.05，不妨分别试一下AR(1)和MA(1)

是指第一个图没办法做预测是么？可是已经是二阶差分了，ADF检验也是稳定的，还是不可以么？

diantang 发表于 2017-2-9 17:10
是指第一个图没办法做预测是么？可是已经是二阶差分了，ADF检验也是稳定的，还是不可以么？

如果你的序列是季度或者月度数据的话 建模之间可能还做季节调整等处理， 或者对数据进行对数处理。平稳的时间序列有两种，一种是白噪声，即认为是纯净的随机扰动，还有一种就是包含AMMA效应或者ARCH效应的的平稳时间序列。

第一个图直接看，可以用白噪声来预测，二阶差分转换成原始数据变量，也可用AR(1),MA(1),ARMA（1.1）预测，比较那个预测效果更好
第二个图也可以用白噪声来预测，也可用AR(2),MA(2),ARMA（2.2）
因为实际数据一般不是标准的AR,MA,ARMA模型，通常要用多个模型来预测作比较

两个图都不存在显著的自相关性质，但考虑可能存在ARCH效应，建议建立ARMA(P,Q)模型，然后进行ARCh——LM检验，可以构建garch模型，第一个白噪声，第二个（1,1）尝试建立