求助关于协整与VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我正在写论文，遇到一堆问题：
如果只有两个变量，利用EG AEG检验就可以确定其是否存在协整，并建立误差修正模型。
但是如果这两个变量彼此可以成为因变量和被解释变量，而且我还想知道这两个变量对彼此的影响程度，比如方差分解可以解释的东西，是不是应该应用jj协整检验，并建立误差修正模型与脉冲响应方差分解？
如果这样的话还需要建立VAR模型吗？
协整检验 格兰杰因果检验 VAR模型 之间是什么关系呢？
是有先后顺序呢 还是可以并列解释某些问题？
因为看不懂书上的大量数学符号，所以无法理解其原理，
求高手解决

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 误差修正模型 求助 模型 协整VAR

大家没有这个问题吗 哎

如果两个变量的话 EG JJ都可以 只要有协整关系就可以做VEC/VAR 然后模型平稳后做脉冲和方差分解
协整只是在数据不平稳的情况下确保他们有长期稳定的关系 格兰杰其实只是讨论统计意义上的因果关系
一般VAR要求平稳 或协整 但格兰杰因果没有直接关系
通常是平稳/协整-（格兰杰因果）-VAR/VEC-脉冲-方差分解