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五个变量只有一个不平稳，一阶差分都平稳，存在协整关系，可以直接用原序列建VAR模型吗，可以用原序列做格兰杰因果检验吗

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果

qsxihiuaaoe 发表于 2020-4-1 02:35
五个变量只有一个不平稳，一阶差分都平稳，存在协整关系，可以直接用原序列建VAR模型吗，可以用原序列做格兰 ...

五个变量只有一个平稳怎么会存在协整关系呢？

冰枫冷羽 发表于 2020-4-1 04:13
五个变量只有一个平稳怎么会存在协整关系呢？

自学的之前没明白同阶单整，那如果换了数据，三个原序列平稳，两个一阶差分平稳，五个变量存在一个协整关系，可以用原序列做VAR模型和格兰杰因果检验吗？