Merton模型在非有效市场中的适用性分析

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Merton模型是著名的信用风险度量模型之一,但在使用这一模型时,人们往往忽略了模型中隐含的市场有效性假设,因而所得结果不够准确。本文利用我国股票交易数据对这一问题进行实证分析,并与利用债券价格的分析结果进行比较。研究发现,只有剔除市场因素所引起的股票价格波动后,利用Merton模型才能在非有效市场中较为准确地度量负债上市企业的信用风险

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关键词：Merton模型 Merton 有效市场 非有效 RTO 模型 Merton 适用性

{:3_46:}

xiexie,分享

假的~~~~~~~~~~~~~

这篇文章不怎么样

1# jimchenhao
好东西 ，谢谢了