【每日一策】Matlab量化交易策略之 AD+MA+止损

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策略思路：

在获得AD指标的数值后，利用其MA（5）和MA（20）的差值进行判断，如果差值由负转正，认为趋势为正，进行做多操作，反之认为趋势为负，进行做空操作。多头出场条件为此时趋势为负，空头出场条件为此时趋势为正。并利用ATR控制止损和加仓机制。

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）：



策略源码：

1. function ADMAlossadd(freq)
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. HandleList = traderGetHandleList();
   
4. global record;
   
5. for i=1:length(targetList)
   
6.     marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
7.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
8.     len=60;
   
9.     dlen=40;
   
10.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'min',freq, 0-len, 0,false,'FWard');
    
11.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-dlen, 0,false,'FWard');
    
12.     if length(close)<len+1||length(Dclose)<dlen+1
    
13.         continue;
    
14.     end
    
15.     %----------------------------------基本用法------------------------------
    
16.     %1)视AD指标为领先指标，AD上升则买入，AD下降则卖出(等价于收盘价高于中
    
17.     %间价则买入，收盘价低于中间价则卖出)
    
18.     %2)计算Chaikin＝AD的(m)日指数移动平均-AD的(n)日指数移动平均
    
19.     %  Chaikin指标由负值向上穿越0轴时，为买进信号
    
20.     %  Chaikin指标由正值向下穿越0轴时，为卖出信号
    
21.     ad=AD(high,low,close,volume);
    
22.     maad=MA(ad,5)-MA(ad,20);
    
23.     con1=maad(end-1)<0&&maad(end)>=0;
    
24.     con2=maad(end-1)>0&&maad(end)<=0;
    
25.    
    
26.     %%
    
27.     %止损线
    
28.     ATR=ATR(Dhigh,Dlow,Dclose,20);
    
29.     %%
    
30.     %满仓上移
    
31.     if record{i}.m>=4
    
32.         if close(end)>record{i}.entryp+2*ATR(end)&&(marketposition>0)
    
33.             record{i}.entryp= record{i}.entryp+2*ATR(end);
    
34.         elseif close(end)<record{i}.entryp-2*ATR(end)&&(marketposition<0)
    
35.             record{i}.entrp= record{i}.entryp-2*ATR(end);
    
36.         end
    
37.     end
    
38.    
    
39.     %%
    
40.     %-------------------------平仓止损--------------------%
    
41.     %做多平仓
    
42.     if marketposition>0&&record{i}.m~=0
    
43.         if close(end)<record{i}.entryp-0.5*ATR(end)
    
44.             order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');
    
45.             if order~=0
    
46.                 record{i}.m=0;
    
47.                 record{i}.entryp=close(end);
    
48.             end
    
49.         end
    
50.     end
    
51.    
    
52.     if marketposition<0&&record{i}.m~=0
    
53.         if close(end)>record{i}.entryp+0.5*ATR(end)
    
54.             order= traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell');
    
55.             if order~=0
    
56.                 record{i}.m=0;
    
57.                 record{i}.entryp=close(end);
    
58.             end
    
59.         end
    
60.     end
    
61.     %%
    
62.     %入场
    
63.     sharenum=1;
    
64.     %---------------入场-------------%
    
65.     if con1&&(record{i}.m==0)&&(marketposition==0)
    
66.         order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
    
67.         if order~=0
    
68.             record{i}.m= record{i}.m+1;
    
69.             record{i}.entryp=close(end);
    
70.         end
    
71.     end
    
72.    
    
73.     if con2&&(record{i}.m==0)&&(marketposition==0)
    
74.         order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
    
75.         if order~=0
    
76.             record{i}.m= record{i}.m+1;
    
77.             record{i}.entryp=close(end);
    
78.         end
    
79.     end
    
80.     %%
    
81.     %-----------------加仓----------------%
    
82.     if  close(end)>record{i}.entryp+2*ATR(end)&&(record{i}.m<4)&&(marketposition>0)
    
83.         order=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
    
84.         if order~=0
    
85.             record{i}.m= record{i}.m+1;
    
86.             record{i}.entryp=close(end);
    
87.         end
    
88.     end
    
89.    
    
90.     if  close(end)<record{i}.entryp-2*ATR(end)&&(record{i}.m<4)&&(marketposition<0)
    
91.         order=traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,sharenum,0,'market','buy'); %%%%做多
    
92.         if order~=0
    
93.             record{i}.m= record{i}.m+1;
    
94.             record{i}.entryp=close(end);
    
95.         end
    
96.     end
    
97.    
    
98.    
    
99. end
    
100. end
     
101. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
     
102. ATRValue=zeros(length(High),1);
     
103. TRValue=zeros(length(High),1);
     
104. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
     
105. ATRValue=MA(TRValue,Length);
     
106. end
     
107. 
     
108. function MAValue=MA(Price,Length)
     
109. MAValue=zeros(length(Price),1);
     
110. for i=Length:length(Price)
     
111.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
     
112. end
     
113. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
     
114. end

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林三岁 发表于 2017-4-30 15:48
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