【每日一策】Matlab量化交易策略之 突破系统

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策略原理：
         多头入场：当前价格突破100个交易周期的最高价且价格高于20日均线
         空头入场：当前价格跌破100个交易周期的最低价且价格低于20日均线
         出场：动态跟踪止损出场


回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）



策略源码：

1. function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
   
2. 
   
3. targetList = traderGetTargetList();
   
4. %获取目标资产信息
   
5. HandleList = traderGetHandleList();
   
6. %获取账户句柄
   
7. global entry;
   
8. for k=1:length(targetList);
   
9.    
   
10.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    
11.     %获取当前仓位
    
12.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
13.     %策略中每次取数据的长度
    
14.     dlags=20;
    
15.     lags=300;
    
16.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    
17.     %数据长度限制
    
18.     if(barnum<lags)
    
19.         continue;
    
20.     end
    
21.     %获取K线数据
    
22.     [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
23. %     [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq*4, 0-lags1, 0,false,'FWard');
    
24.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    
25.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
    
26.         continue;
    
27.     end
    
28.     % 虚拟交易所初始手数
    
29.     totalunit=0;
    
30.    
    
31.     %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    
32.     %----------入场信号--------------------%
    
33.     buy0=high(end)>max(high(end-100:end-1));
    
34.     sellshort0=low(end)<min(low(end-100:end-1));
    
35.     dma=ma(Dclose,20);
    
36.     con1=Dclose(end)>dma(end);
    
37.     s(1).buycon=buy0 && con1;
    
38.     s(1).sellshortcon=sellshort0 && ~con1;
    
39.     %------------被动出场操作------------------%
    
40.     %找到未平仓的订单
    
41.     remain=remainorder(entry,k);
    
42.     %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    
43.     for i=1:length(remain.entrybar);
    
44.         % 进仓以来的bar个数
    
45.         barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
    
46.         backlen=20;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
    
47.         longstopcon=0;
    
48.         shortstopcon=0;
    
49.         % 回溯的信息提取
    
50.         [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
    
51.         % 根据出场方式计算出场条件
    
52.         if remain.entryexitway(i)==1;
    
53.             AFinitial=0;
    
54.             AFparam=0.02;
    
55.             AFmax=0.2;
    
56.             Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
    
57.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
    
58.         elseif remain.entryexitway(i)==2;
    
59.             initialATRparam=2;
    
60.             AF=0.02;
    
61.             minATRparam=1;
    
62.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
    
63.         elseif remain.entryexitway(i)==3;
    
64.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
    
65.         elseif remain.entryexitway(i)==4
    
66.             startpoint=10;
    
67.             percent=0.3;
    
68.             TRmutlp=1;
    
69.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
    
70.         elseif remain.entryexitway(i)==5;
    
71.             stdlen=19;
    
72.             initialstdparam=2;
    
73.             minstdparam=1;
    
74.             AF=0.2;
    
75.             [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
    
76.         elseif remain.entryexitway(i)==6;
    
77.             longstopcon1=0;
    
78.             shortstopcon1=0;
    
79.             if remain.entrydirection(i)==1;
    
80.                 longstopcon1=low(end)<min(low(end-20:end-1));
    
81.             elseif remain.entrydirection(i)==-1
    
82.                 shortstopcon1=high(end)>max(high(end-20:end-1));
    
83.             end;
    
84.             stdlen=19;
    
85.             initialstdparam=2;
    
86.             minstdparam=1;
    
87.             AF=0.1;
    
88.             [longstopcon2,shortstopcon2,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
    
89.             longstopcon2=0;
    
90.             shortstopcon2=0;
    
91.             longstopcon=longstopcon1 || longstopcon2;
    
92.             shortstopcon=shortstopcon1 || shortstopcon2;
    
93.         end;
    
94.         % 出场执行
    
95.         if longstopcon
    
96.             totalunit=totalunit-remain.entryunit(i);
    
97.             orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
    
98.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
    
99.         end;
    
100.         if shortstopcon
     
101.             totalunit=totalunit+remain.entryunit(i);
     
102.             orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
     
103.             entry.record{k}(remain.num(i))=0;
     
104.         end;
     
105.     end;
     
106.    
     
107.     %---------------------------加仓--------------------------------%
     
108.     %----------------策略1----------------------%
     
109.     %再次找到未平仓的订单
     
110.     remain=remainorder(entry,k);
     
111.     % 找到策略i的marketposition
     
112.     s=mptaking(s,remain);
     
113.     % 找到最近的加仓点和加仓价格
     
114.     %{
     
115.     if s(1).marketposition~=0;
     
116.         lastentrybar=max(remain.entrybar(s(1).num));
     
117.         lastbarsinceentry=barnum-lastentrybar;
     
118.         lastentryprice=open(end-lastbarsinceentry+1);
     
119.         vector=remain.entrydirection(s(1).num);
     
120.         lastdirection=vector(end);
     
121.         TRvalue=TR(close,high,low);
     
122.         ATR=2*ma(TRvalue,10);
     
123.         s(1).addbuycon=0;
     
124.         s(1).addsellshortcon=0;
     
125.         if lastdirection>0
     
126.             s(1).addbuycon=close(end)-lastentryprice>ATR(end) && high(end)>max(high(end-20:end-1)) && con1;
     
127.         elseif lastdirection<0
     
128.             s(1).addsellshortcon=lastentryprice-close(end)>ATR(end) && low(end)<min(low(end-20:end-1)) && ~con1;
     
129.         end;
     
130.         %---------------加仓操作-------------------------%
     
131.         if s(1).addbuycon && s(1).marketposition>=2 && s(1).marketposition<4
     
132.             addbuyunit=default_unit*0.5;
     
133.             orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,addbuyunit,0,'market','totalbuy');
     
134.             [~]=entryalter(k,barnum,1,1,addbuyunit,2,1);
     
135.             % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
136.         end;
     
137. 
     
138.         if s(1).addsellshortcon && s(1).marketposition<=-2 && s(1).marketposition>-4
     
139.             addsellshortunit=default_unit*0.5;
     
140.             orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,addsellshortunit,0,'market','totalbuy');
     
141.             [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,addsellshortunit,2,1);
     
142.             % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
143.         end;
     
144.     end;
     
145.     %}
     
146.     %---------------------------入场操作--------------------------------%
     
147.     %----------------策略1----------------------%
     
148.     if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
     
149.         buyunit=default_unit;
     
150.         orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','totalbuy');
     
151.         [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
     
152.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
153.     end;
     
154.     if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
     
155.         sellshortunit=default_unit;
     
156.         orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','totalbuy');
     
157.         [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
     
158.         % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
     
159.     end;
     
160. end
     
161. end

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ghjktdf 发表于 2017-4-10 11:48
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