楼主: smilims
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[微观经济学模型] 很困惑!请教库恩塔克条件和拉格朗日条件的使用 [推广有奖]

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楼主
smilims 发表于 2017-4-9 11:03:31 |AI写论文

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拉格朗日方法适用于等式约束条件下的内点解情况。在一般情况的经济问题中,最优化问题求解时,无论有没有等式约束,肯定是有不等式约束的(投入向量X>=0),那么是不是都应该用库恩塔克方法来求解呢?那么拉格朗日方法在经济学中存在的意义在哪里?我看了范里安高微的课后题参考答案,好多都用拉格朗日方法求解的,这样是否不严密呢?
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关键词:拉格朗日 库恩塔克 拉格朗 拉格朗日方法 最优化问题

沙发
fd2008 发表于 2017-4-9 11:19:01
当目标函数满足一定条件时(如quasi-concave\differentiable等)时,角点解不存在,可以用拉格朗日。一般效用函数都是Cobb-Douglass或CRRA这种比较好的函数。
如果目标函数没有限制,很奇特,就应该用更一般的Kuhn-Tucker

藤椅
smilims 发表于 2017-4-15 11:45:43 来自手机
谢谢楼上的回复。
我之前的疑惑是这样的,一般经济学问题中,最优化求解严密的形式,应是使用广义拉格朗日函数(既有不等式约束也有等式约束部分),为何好多问题的求解都抛弃了不等式约束只体现等式约束部分。
现在大概知道了,对于广义拉格朗日函数中的不等式约束部分,只有当此约束在疑似局部最优点binding时,互补性松弛条件前头的系数才不为零。当此不等式约束在该点松弛,即不存在方向性约束时,无论哪个方向都在可行集中,故此不等式约束不影响局部最优点的判断,此时互补性松弛条件相应的系数为零,也就不会体现在广义拉格朗日函数里了。
互补性松弛条件这一奇怪的形式的出现,只是出于数学公式的格式统一,真正在条件约束最优化问题中起作用的约束,还是具有binding作用的约束。

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