【每日一策】Matlab量化交易策略之 奔跑的小牛

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策略思路：

构造RSI指标与RSI指标的均匀化处理，在当前价格高于10天前的价格的时候作为过滤条件，并根据均匀化处理的RSI数值在某一个区域同时RSI高于均匀化的RSI的时候考虑进场做多，空头的条件与之相反。在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:6的标准进行投资。测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。

回测曲线（由 Auto-trader 提供回测报告）



策略源码：

1. function RsiT(freq,len1,len2)%
   
2. targetList = traderGetTargetList();
   
3. %获取目标资产信息
   
4. HandleList = traderGetHandleList();
   
5. %获取账户信息
   
6. shareNum=50*[1,6];
   
7. for i = 1:length(targetList)
   
8.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);
   
9.     %获取当前仓位
   
10.     lags=30;
    
11.     %策略中每次取数据的长度
    
12.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code);
    
13.     if(barnum<lags)
    
14.         continue;
    
15.     end
    
16.     %         数据长度限制
    
17.     [time0,~,~,~,~,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,true,'FWard');
    
18.     if volume(end)==0
    
19.         continue;
    
20.     end
    
21.     [time,open,high,low,close,volume0,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
    
22.     if length(close)<len1+1|| length(close)<len2+1
    
23.         continue;
    
24.     end
    
25.    
    
26.     RSIValue=RSI(close,len1);
    
27.     mvRsi=tsmovavg(RSIValue,'e',len2,1);
    
28.     if close(end)>close(end-10)
    
29.         if RSIValue(end)>mvRsi(end)&& mvRsi(end)>40&&mvRsi(end)<60
    
30.             if marketposition ==0
    
31.                 traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum(i),0,'market','buy0');%开多单
    
32.             elseif marketposition<0
    
33.                 traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum(i),0,'market','buy1');%平空单
    
34.             end
    
35.         end
    
36.         
    
37.         
    
38.     elseif close(end)<close(end-10)
    
39.         if RSIValue(end)<mvRsi(end)&& mvRsi(end)>40&&mvRsi(end)<60
    
40.             if marketposition ==0
    
41.                 traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum(i),0,'market','sell0');%开多单
    
42.             elseif marketposition>0
    
43.                 traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum(i),0,'market','sell1');%平空单
    
44.             end
    
45.         end
    
46.     end
    
47. end
    
48. end
    
49. 
    
50. 
    
51. function RSIValue=RSI(Price,Length)
    
52. %----------------------------------基本用法------------------------------
    
53. %1)RSI在 50以上表示市场为多头市场，否则为空头市场.RSI 还可以分为 4 个区域，当
    
54. %市场处于极弱（RSI 小于20）或强势状态(RSI在50~80 之间)时，可介入。当市场处于
    
55. %极强(RSI大于 80)或弱势(RSI在 20~50之间)状态时卖出
    
56. %2)当短期RSI上穿长期RSI买入，当短期 RSI下穿长期RSI卖出
    
57. %----------------------------------调用函数------------------------------
    
58. 
    
59. 
    
60. RSIValue=zeros(length(Price),1);
    
61. DiffofPrice=zeros(length(Price),1);
    
62. DiffofPrice(2:end)=Price(2:end)-Price(1:end-1);
    
63. RSIValue(1:Length)=50;
    
64. for i=Length+1:length(Price)
    
65.     Temp=DiffofPrice(i-Length+1:i);
    
66.     RSIValue(i)=sum(Temp(Temp>0))/sum(abs(Temp))*100;%注：查看文献可知，RSI有几种算法，这是其中一种
    
67. end
    
68. end

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ghjktdf 发表于 2017-4-18 11:38
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