楼主: Vincent0906
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[求助]关于Eurodollar future的问题 [推广有奖]

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Vincent0906 发表于 2005-11-12 21:12:00 |AI写论文

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书上一句话:

If Z is the quoted price for a Eurodollar futures contract,the contrat price is

10,000[100-0.25(100-Z)]

我就是理解不了后面那个公式的意义,请高人点拨

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关键词:Eurodollar future Dollar Doll euro future Eurodollar

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ayeeda 发表于 2005-11-12 23:04:00

z is quoted as 100 minus the interest rate, expressed in present. z=100-r

then the price of the contract is p=10,000[100-0.25(100-Z)]=10,000[100-0.25r]

ps:请问是在哪本书里讲的?

藤椅
Vincent0906 发表于 2005-11-13 09:11:00

是在options futures and other derivatives 里面的

多谢指点,懂了。后面减的是三月期的accrual interest对吧?

板凳
ayeeda 发表于 2005-11-13 19:17:00
以下是引用Vincent0906在2005-11-13 9:11:16的发言:

是在options futures and other derivatives 里面的

多谢指点,懂了。后面减的是三月期的accrual interest对吧?

恩。 OPTIONS里面有?。。。我一直在找:)呵呵。。

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