工具变量的选取

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在用2sls进行稳健性检验时，选取的工具变量与被解释变量相关性很强，这样的工具变量能行吗？工具变量不是只有通过核心控制变量这一唯一途径才能影响被解释变量吗？那我的这个工具变量和被解释变量相关怎么办？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：工具变量 稳健性检验 解释变量 2SLS 控制变量

若你所说"工具变量和被解释变量相关"，你的工具变量就应该是回归的一部分（解释变量），就不适合当工具变量了！

黃河泉 发表于 2017-5-3 10:28
若你所说"工具变量和被解释变量相关"，你的工具变量就应该是回归的一部分（解释变量），就不适合当工具变量 ...

黄老师，工具变量具体应该怎么选取呢？

Bullishheaven 发表于 2017-8-26 18:39
黄老师，工具变量具体应该怎么选取呢？

1. 当然要符合工具变量之两个要求（请看一下书）！2. 实务上，看看别人怎么做是最一般之方法。3.你若是很厉害（极少数人），自己可以想出新的工具变量！

黃河泉 发表于 2017-8-27 07:39
1. 当然要符合工具变量之两个要求（请看一下书）！2. 实务上，看看别人怎么做是最一般之方法。3.你若是很 ...

我用系统GMM的话，是不是直接可以选取内部滞后变量作为工具变量？

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 07:59
我用系统GMM的话，是不是直接可以选取内部滞后变量作为工具变量？

原则上是这样没错！

黃河泉 发表于 2017-8-27 08:03
原则上是这样没错！

那用内部滞后变量作为工具变量还需要满足那两个条件吗？

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 08:04
那用内部滞后变量作为工具变量还需要满足那两个条件吗？

这个很难回答（我也不确定，有时候会怀疑），我现在有时会认为（或许是错的）用动态面板 GMM 之估计式来"处理"内生性问题，是没有招之中的最后一招！不过大部分的人似乎也都可以接受（但须通过一般所需的 AR1/AR2 与 Hansen 之检定）。

黃河泉 发表于 2017-8-27 08:31
这个很难回答（我也不确定，有时候会怀疑），我现在有时会认为（或许是错的）用动态面板 GMM 之估计式来" ...

那被解释变量、解释变量以及控制变量的任何滞后阶数都可以作为工具变量，只需要ar和后面您说的两个值通过检验即可？

Bullishheaven 发表于 2017-8-27 08:39
那被解释变量、解释变量以及控制变量的任何滞后阶数都可以作为工具变量，只需要ar和后面您说的两个值通过 ...

基本上是这样的！