楼主: cym11223344
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[问答] VAR模型，协整检验，VEC模型 [推广有奖]

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cym11223344 发表于 2017-5-3 18:21:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
29论坛币
各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。
主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么？







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胖胖小龟宝 查看完整内容

通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多 平稳的话可以直接建模 不平稳的情形下如果能够同阶单整可以做协整检验，存在协整关系后建立模型 协整的时候一般不太会考虑多重共线 自相关 异方差等问题 如果协整后做的是OLS那么这些问题会考虑 也会对残差做相应的检验
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关键词：VAR模型 VEC模型 协整检验 AR模型 VaR 因变量 自变量 模型

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胖胖小龟宝 发表于 2017-5-3 18:21:47 |只看作者 |坛友微信交流群
通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整可以做协整检验，存在协整关系后建立模型
协整的时候一般不太会考虑多重共线 自相关 异方差等问题
如果协整后做的是OLS那么这些问题会考虑 也会对残差做相应的检验
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cym11223344 发表于 2017-5-4 20:40:59 |只看作者 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-4 10:40
通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整 ...
你好，请问VEC可以理解为对VAR修正吗？VAR是加了协整的VEC 吗？
VAR的AR单位圆不平稳应该怎么处理呢？

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那些阳光enjoy 发表于 2017-6-1 14:27:35 |只看作者 |坛友微信交流群
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念桥 学生认证  发表于 2017-6-13 21:12:31 |只看作者 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2017-5-3 18:21
通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整 ...
您好，我的数据总共有4个变量。在10%水平下全部一阶平稳，然后进行了协整，存在3个协整关系。然后进行VEC显示insufficient number of observations，把Lag换成1 1只有仍然是这样显示，请问是怎么回事？

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