通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整可以做协整检验,存在协整关系后建立模型
协整的时候一般不太会考虑多重共线 自相关 异方差等问题
如果协整后做的是OLS那么这些问题会考虑 也会对残差做相应的检验
楼主: cym11223344
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[问答] VAR模型,协整检验,VEC模型 |
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