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[问答] VAR模型，协整检验，VEC模型 [推广有奖]

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楼主

cym11223344 发表于 2017-5-3 18:21:46 |AI写论文

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各位，急急急！恳请大神能帮帮忙。想问一下VAR模型与协整模型以及VEC模型之间的关系以及先后关系，还有衡量的标准与方法。
主要一个问题是，多个自变量一个因变量，协整模型时需要考虑多重共线性、自相关、异方差么？

通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多平稳的话可以直接建模不平稳的情形下如果能够同阶单整可以做协整检验，存在协整关系后建立模型协整的时候一般不太会考虑多重共线自相关异方差等问题如果协整后做的是OLS那么这些问题会考虑也会对残差做相应的检验

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2017-5-3 18:21:47

通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整可以做协整检验，存在协整关系后建立模型
协整的时候一般不太会考虑多重共线自相关异方差等问题
如果协整后做的是OLS那么这些问题会考虑也会对残差做相应的检验

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藤椅

cym11223344 发表于 2017-5-4 20:40:59

胖胖小龟宝发表于 2017-5-4 10:40
通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整 ...

你好，请问VEC可以理解为对VAR修正吗？VAR是加了协整的VEC 吗？
VAR的AR单位圆不平稳应该怎么处理呢？

板凳

那些阳光enjoy 发表于 2017-6-1 14:27:35

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报纸

发表于 2017-6-13 21:12:31

胖胖小龟宝发表于 2017-5-3 18:21
通常数据平稳做VAR数据不平稳存在协整考虑VEC居多
平稳的话可以直接建模
不平稳的情形下如果能够同阶单整 ...

您好，我的数据总共有4个变量。在10%水平下全部一阶平稳，然后进行了协整，存在3个协整关系。然后进行VEC显示insufficient number of observations，把Lag换成1 1只有仍然是这样显示，请问是怎么回事？

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