楼主: 梦灵儿ml
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[问答] GARCH 怎么在均值方程里加外生变量做异常值处理? [推广有奖]

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楼主
梦灵儿ml 发表于 2017-5-10 18:51:15 |AI写论文

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想用rugarch包,在均值方程里加入外生变量,做异常值处理,应该怎么做呢?以下代码有报错:Error: unexpected ',' in "mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1)),"请问该如何修改呢?

我的代码如下
library(rugarch)
model<-ugarchspec(variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1),external.regressors=NULL),  #方差方程为GARCH(1,1)
                  mean.model = list(armaOrder=c(0,0),include.mean=TRUE,external.regressors=cbind(r.stock,1)),  #均值方程为ARMA(0,0)
                  distribution.model = "norm")  #服从正态分布
modelfit<-ugarchfit(spec=model,data=r.stock)
modelfit

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关键词:GARCH 均值方程 外生变量 ARCH RCH

沙发
梦灵儿ml 发表于 2017-5-10 19:35:54
下面显示问题如下:
Convergence Problem:
Solver Message: Error in gap[, 1] + sqrt(.eps) * .ones(mm, 1) :
  non-numeric argument to binary operator

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