CGARCH与时间序列长记忆

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请问CGARCH 模型可以用来检验时间序列中的长记忆现象吗？ 我知道FIGARCH可以，但是EVIEWS没有现成的模型。

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关键词：cgarch GARCH 时间序列 ARCH RCH 时间 序列 记忆 cgarch

没记错的话，你不是EVIEWS班的学员。但还是回答你的问题，EVIEWS可以处理长记忆性的现象，只不过也不需要什么CGARCH，普通的GARCH模型方差方程中各项系数之和接近于1就可反映。

谢谢老师。我是Eviews的学员啊。只不过先买了eviews，后来又买了R的全套，现在是两个班的学员。唉，导师啥也不管，只能自己自学，瞎琢磨。还是自己人亲切。还望老师多指教。