楼主: tpr3396
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[Eviews软件操作与计量应用] CGARCH与时间序列长记忆 [推广有奖]

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楼主
tpr3396 发表于 2009-9-17 13:10:02 |AI写论文

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请问CGARCH 模型可以用来检验时间序列中的长记忆现象吗? 我知道FIGARCH可以,但是EVIEWS没有现成的模型。
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关键词:cgarch GARCH 时间序列 ARCH RCH 时间 序列 记忆 cgarch

沙发
leewinjing 发表于 2009-9-17 16:03:36
没记错的话,你不是EVIEWS班的学员。但还是回答你的问题,EVIEWS可以处理长记忆性的现象,只不过也不需要什么CGARCH,普通的GARCH模型方差方程中各项系数之和接近于1就可反映。
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藤椅
tpr3396 发表于 2009-9-17 16:53:57
谢谢老师。我是Eviews的学员啊。只不过先买了eviews,后来又买了R的全套,现在是两个班的学员。唉,导师啥也不管,只能自己自学,瞎琢磨。还是自己人亲切。还望老师多指教。

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