求教：value at risk对一只股票的风险控制方法

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如果我用var中的历史模拟方法，对一只股票进行风险控制。
        是不是说找出影响这只股票价格的因素：比如利率、GDP、市盈率、市净率等，把这些因素作为风险因子，根据历史数据模拟出第二天的所有可能变化情况；
        然后根据他们和股价变化的关系推出第二天股价的分布情况；
        再求出在一定置信水平下的股价跌幅。

        不过这样就相当于预测这支股票的价格了？是风险控制吗？而且这样的话各风险因子和股价的关系怎么确定呢？
现在看书也没找到合适的答案，还请高手指教一下呀！  多谢！！

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关键词：value 控制方法 风险控制 Risk alue value Risk

在线等高手回复，急，谢谢！

还是没有人回答呀，自己再顶一下吧～～

这种方法算是风险控制，因为model risk的存在，其实这样的VaR其实用处不大，另外，单只股票风险较大，很容易出现VaR模型里常会出现的fat tail，如果跌幅超过你的VaR值，那么一定是出现超过置信区间的风险事件，而单只股票的黑天鹅事件，很容易使这样的情况成真，另外，效率与成本问题也是这种控制的一个问题，至于风险因子的关系，方差和协方差就可以，建议楼主把VaR的基本知识看一看，不要什么都不懂就乱问。