VAR与SVAR方差分解和脉冲响应函数该如何理解？ [推广有奖]

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楼主

lelouchalina 发表于 2017-6-17 14:48:39 |AI写论文

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如题，比如，A对C可以有多种渠道进行影响，其中一条是A对B，B对C。那么对C进行方差分解研究各变量对C的影响解释力度，A和B的值分别代表着什么呢？若使用SVAR模型对变量之间的当期关系进行约束再做方差分解，此时，A和B的值又分别代表着什么呢？如果我没有理解错的话，使用SVAR模型后将误差转换为结构冲击，那么此时A对C的脉冲响应函数，和B对C的脉冲响应函数如何理解呢？A对C的冲击中还包括A影响B，B影响C这一渠道吗？