各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题：
       我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的

提示，不是很懂，各位前辈可以帮忙指点一下吗？万分感谢。。
                                                      

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：过度识别检验 自相关检验 过度识别 面板回归 动态面板

大家没有碰到过这种情况吗，有知道原因的朋友们赶紧出来支援一下啊

fuqingbaobei 发表于 2017-6-29 17:55
大家没有碰到过这种情况吗，有知道原因的朋友们赶紧出来支援一下啊

想问下楼主，GMM模型里前定变量，内生变量，外生变量分别指什么呢？外生变量就是宏观政策这种的吗？那公司特征呢，是属于什么变量呀，小白不懂，希望大神指导一下

提示信息说的很清楚：can not calculate ...with dropped variables.

arlionn 发表于 2017-7-1 10:39
提示信息说的很清楚：can not calculate ...with dropped variables.

就是想知道为什么with dropped variables ，就出不了Sargan的结果啊，为什么前者会导致后者，原因是什么呢

7223215 发表于 2017-6-30 21:35
想问下楼主，GMM模型里前定变量，内生变量，外生变量分别指什么呢？外生变量就是宏观政策这种的吗？那公司 ...

前期干扰项与当期x相关，x即为前定变量；当期干扰项与当期x相关，x即为内生变量；如果当期干扰项与当期x不相关，x即为外生变量

fuqingbaobei 发表于 2017-7-3 09:25
前期干扰项与当期x相关，x即为前定变量；当期干扰项与当期x相关，x即为内生变量；如果当期干扰项与当期x不 ...

GMM方法需要不断调试，加油，你肯定可以成功

xlolfsh 发表于 2017-7-3 16:47
GMM方法需要不断调试，加油，你肯定可以成功

谢谢大神鼓励！

fuqingbaobei 发表于 2017-7-2 08:46
就是想知道为什么with dropped variables ，就出不了Sargan的结果啊，为什么前者会导致后者，原因是什么呢 ...

请问大神问题解决了吗？如果解决了说一下方法呗

7223215 发表于 2017-6-30 21:35
想问下楼主，GMM模型里前定变量，内生变量，外生变量分别指什么呢？外生变量就是宏观政策这种的吗？那公司 ...

同问，层主晓得了么