格兰杰检验是否两个变量都要同阶

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首先是否都要同阶，稳定变量？好像在论坛中看到有帖子这样说。
其次，这里的同阶作何解？是否是同阶差分的意思？比如为了让A稳定，做了2接差分。那么就必须对B也做2阶差分？
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关键词：格兰杰检验 格兰杰 论坛中 检验 变量 格兰杰

格兰杰因果检验的前提是平稳或协整；协整需要同阶单整。同阶单整的意思是差分同样的阶数达到平稳，且前N-1阶是不平稳的。

赞同楼上，必须同阶单整！