多元线性回归的系数与协整方程的系数正负不同,应该如何判定?

即使用经典最小二线性回归,得出
Y=0.5X+1.2Z+e1-----------------(1)
而三者协整的(长期)方程是:
Y=-0.6X+1.8Z+e2------------------(2)
应该以第二个方程为主吗?第一个方程失效吗?

1 系数不相等原因很简单，简单回归时没有引入滞后期，只认为同期影响，而VAR模型引入了滞后期，不但认为结果变量受自变量的影响，受到结果变量滞后项，及自变量滞后项的影响
2 至于到底哪个对，不能简单下结论，你必须按下述进行检验：
第一步：进行单位根检验，如果所有序列均平稳，并且根据经济原理，X，Z是因，Y是果，当然你可以借助计量经济学中因果关系检验，则你就建立第一个方程，至于方程如何？你还得按常规的单方程检验步骤一步步检验（拟合优度，系数，异方差，自相关（当然你可以直接进采用GLS估计方法，省去异方差与自相关检验），稳定性检验（CHOW）检验 ，如果通过，就采用之，没有通过进行修正
第二步：如果发现序列不稳定，你才可能建立协整检验，再后才有所谓长期 方程
结论：你应从头思考你的建模路在哪出了问题？不能简单地进行回归与VEC比较，两个根本不是一码子事的

第二个方程式两个变量的协整，哪有三个变量啊

你第二个方程是不是少写了个X？没见到正负号相反的呀！只是系数大小不同呀！

我很赞同 楼主的说法 协整检验后得出的方程 考虑的是两因素的长期的相关关系 二简单的回归只是 一期或是短期的相关性~~~

这2个确实不是一码事。有个问题，协整方程中本来应该为正的系数，结果为负，是咋回事？需要调整变量？还是数据处理有问题？

19721016 发表于 2009-10-23 23:28
1 系数不相等原因很简单，简单回归时没有引入滞后期，只认为同期影响，而VAR模型引入了滞后期，不但认为结果 ...

i(0)之间一定不能做协整分析吗？
如果不能，怎么判断两个变量的长期关系？

胡老 发表于 2016-2-21 16:21
i(0)之间一定不能做协整分析吗？
如果不能，怎么判断两个变量的长期关系？

请问你的问题解决了么，同问

593621047 发表于 2016-8-2 18:19
请问你的问题解决了么，同问

额，，， ，，，