人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › VEC模型滞后阶数的选择

发帖

楼主: chenyuhuilin

15552 8

[资料] VEC模型滞后阶数的选择 [推广有奖]

0关注
0粉丝

初中生

52%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 889 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 103 点
帖子: 7
精华: 0
在线时间: 22 小时
注册时间: 2009-3-13
最后登录: 2014-5-5

楼主

chenyuhuilin 发表于 2009-6-2 23:52:00 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>请问为什么，由于VEC模型是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1？答辩的时候老师要我对此作出解释，我也不知道啊，当时就参照书里的描述进行操作，有高手可以告诉我原因吗？</p>

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：VEC模型滞后阶数滞后阶 VEC VAR模型模型

相关帖子

沙发

暨南大学 发表于 2009-6-8 18:45:00

这里的滞后期和协整检验中一样，指的是一阶差分变量的滞后期，所以要用VAR模型的滞后阶数减1，前提是你的各个序列都是1阶单整的，即都是I（1）序列

藤椅

kuaikuai 发表于 2009-7-6 19:21:12

楼上说的对，因为协整检验里面填的是差分项的滞后阶数，所以要比水平VAR系统的滞后阶数少1.

板凳

ellefang 发表于 2011-5-20 16:23:11

顶楼上，因为VEC有协整约束，所以其滞后是协整检验的滞后。而协整检验是对原数据的一阶差分进行检验，所以其滞后阶数肯定是是VAR-1.

报纸

秋刀鱼 发表于 2011-7-12 09:39:13

顶楼上。。。

地板

淋溪沐雨 发表于 2013-6-4 14:05:28

学习了！

7楼

coco199012 发表于 2013-7-21 09:50:40

还是没看出怎么回事

8楼

赵栓栓 发表于 2014-3-7 00:23:49

var滞后要是1怎么办？

9楼

论文终结者 发表于 2015-1-6 19:03:01

奇怪的不行

首先不平稳的序列才会做协整和VEC模型，如果序列一开始就是稳定的直接建立VAR模型就可以了
   既然序列不平稳建立VAR模型的时候就肯定要差分假设两个不稳定的序列一阶差分后都稳定建立VAR模型然后确定最佳滞后区间
      然后在进行协整检验楼上们说的协整检验的滞后区间为一阶差分变量的滞后期那不就是VAR模型的滞后期吗为什么还要减一呢？？
      看过很多帖子很多书大部分都是说VAR模型的滞后期减一但是又说协整的滞后期为一介差分变量的滞后期这不是矛盾吗？？？因为要做协整那就肯定是不稳定的序列哪里存在什么水平VAR？？都是差分VAR才继续做协整不是吗？？