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yiyo900 发表于2楼 查看完整内容
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博士生
1. 三变量VAR(5)到VAR(4),此时VAR 中每个别回归式之限制式有3条,
所以整个VAR 一共有3×3=9 条限制式,自由度为9.
2.四变量VAR(4)到VAR(3),此时VAR 中每个别回归式之限制式有4条,
所以整个VAR 一共有4x4=16 条限制式,自由度为16.
那是说只是根据变量的多少决定自由度,跟阶数无关吗?
1.三变量VAR(3)到VAR(1)的自由度是18
2.三变量VAR(4)到VAR(2)的自由度也是18
3.而三变量VAR(8)到VAR(4)的自由度则是36
谢谢,谢谢yiyo900,那我这样理解对不对呢:
变量数的平方*阶数差=自由度?
1.Gujarati_Basic Econometrics_4ed,APPENDIX 8A,Likelihood Ratio(LR) Test
内有详细说明,你可参考,若没书我可寄给你.
请给个邮箱吧
我的邮箱zheng6789@hotmail.com,
再次表达我十二万分的感谢!!!
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