stata 中求移动平均和移动标准差计算命令

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在公司金融研究中经常会碰到移动平均和前几期标准差的计算，主要采用两个命令：tssmooth ma 和rowsd.
1.移动平均：
Title

    [TS] tssmooth ma -- Moving-average filter

Syntax

    Moving average with uniform weights
        tssmooth ma [type] newvar（生成新的变量名称） =exp [if] [in]（要被平均的变量表达式）, window(#l[#c[#f]])
                       [replace]

    Moving average with specified weights

        tssmooth ma [type] newvar = exp [if] [in], weights([numlist_l] <#c>
                       [numlist_f]) [replace]

    You must tsset your data before using tssmooth ma; [TS] tsset.
特别注意：window(#l[#c[#f]])是指移动的时间窗口，表示几期移动平均，比如5期移动平均那么就是window(5 1)，表示从第1期到第5期的移动平均数。

2.行标准差
需要与egen 配合使用，比如要生成前三期变量a的标准差，那么先要生成前面滞后三期变量，L1a,L2a,L3a,然后采用如下 命令：
   auto.dta,clear
tsset year
gen L1a=L.a
gen L2a=L2.a
gen L3a=L3.a
egen sda3=rowsd(L1a L2a L3a)


注意： rowsd(varlist)            may not be combined with by.  It creates the (row) standard
            deviations of the variables in varlist, ignoring missing values.

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关键词：Stata 移动平均 tata 标准差 deviations

这个命令是滚动求标准差嘛？我想求企业风险承担这个变量的衡量，这个stata命令怎么写呀？？

wondering999 发表于 2021-10-16 14:11
这个命令是滚动求标准差嘛？我想求企业风险承担这个变量的衡量，这个stata命令怎么写呀？？

同问，请问你知道了嘛，谢谢

syydp 发表于 2023-7-20 19:25
同问，请问你知道了嘛，谢谢

help rangestat

Create uniformly weighted moving average of sales by using two lagged terms, using three forward
    terms, and including the current observation in the filter
        . tssmooth ma sm1=sales, window(2 1 3)
window(#l[#c[#f]])是指移动的时间窗口，表示几期移动平均，比如3期移动平均那么就是window(2 1)，表示从第1期到第3期的移动平均数（2阶滞后，包含当前期）