楼主: HarrySZY
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[有偿编程] 用R,fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测(Garch1,1) [推广有奖]

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HarrySZY 发表于 2017-10-7 03:59:15 |AI写论文

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DateOpenHighLowCloseAdj CloseVolume
9/27/07

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41.53

41.13

41.39

28.67558

22972100

9/28/07

41.26

41.5

41.1

41.4

28.6825

29719900

2010/1/7

41.28

42.09

41.28

42.02

29.11204

43856400

2010/2/7

42.03

42.15

41.8

42.12

29.18133

19289600

2010/3/7

41.95

42.11

41.5

41.55

28.78641

26324400

2010/4/7

41.71

41.87

41.45

41.7

28.89035

16047500


一直到17年9月底
才入门金融工程以及R,我自己已经计算了EMA,EWMA。
助教说是可以使用这个fGarch包进行预测,但是里面函数众多,函数里填的变量也好多,有用过的前辈吗。多谢了。

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沙发
HarrySZY 发表于 2017-10-7 05:02:36
自己琢磨了一下 写了这些
x <- garchFit(formula=~garch(1,1),data=alllogr)
summary(x)
predict(x, n.ahead=5)
但是不清楚 Predict里面mse该用cond还是uncond;
If set to "cond", meanError is defined as the conditional mean errors √{E_t[x_{t+h}-E_t(x_{t+h})]^2}. If set to "uncond", it is defined as √{E[x_{t+h}-E_t(x_{t+h})]^2}.

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