关于金融业上市公司的VaR（风险价值）值计算问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

目前在写基于VaR的金融业上市公司财务风险的文章
整体思路是计算大约五六十家金融业上市公司的VaR（风险价值），然后用因子分析加VaR和一堆财务指标算出一个大概的排名，然后以上市公司的“是否业绩下滑”作为区分再做一个logistic回归做检验。这个思路是参照了很多写制造业公司的硕博文来的。
目前的问题是VaR值不会计算，看了别人的文章，知道有三种算法，但是不知道用哪个。
或者先不谈用哪个计算方法，现在想知道如何计算出具体的数值。希望是能用eviews或者excel算出来，能给出具体操作步骤。
当然，如果能一并解决前半部分的问题当然最好，在线等大牛解答！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：风险价值 上市公司 计算问题 上市公 VaR eviews 金融业 上市公司 风险价值 VaR

一共有三种方法，1，参数法，2，历史模拟法，3，蒙特卡罗模拟法，第三种是常用的。