非平稳序列

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一组非平稳时间序列，比如yt,具有很强的自相关性，我能不能建立yt=a+by(t-1)+u模型，因为是几组数据，每次得到残差序列都是纯随机游走序列，拟和度也很好。

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关键词：平稳序列 非平稳 非平稳时间序列 自相关性 残差序列 序列

这个是可以的，这个相当于是建立的自回归模型，它属于一种经典的单方程计量经济学模型。和ARMA时间序列模型意思不太一样。

如果直接用非平稳序列建模，会不会形成伪回归？

在eviews中用y  c  y(-1)和y c  ar(1)估计模型本质其实是一样的 不过前者是采用ols估计 后者是采用mle估计 所以我不认为2楼的看法

不会造成为回归，因为你的序列明显和以前期有关系，而且理论上也是认可这种模型的，我认为你是可以这样建立这种模型的。首先你要仔细看看伪回归的定义。

按照你的逻辑，股票价格之间也有很强的相关性，如果建立yt=a+yt(-1)+u模型，其残差如果符合纯随机游走，那么该模型也是合理的？

楼上所说的残差不同于一般的残差，残差平方具有严重相关性，因此你说的那个数据只适合建立arch模型。

每个变量都有自身不同的特点，并没有一个万能的公式来套用，所以需要不断的尝试，看哪种效果最好。当然还要看其理论研究方法，这也很重要。因为要不断吸取前人的经验。