一个一节单整，一个平稳，怎么整？

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各位大虾好，菜鸟在写论文，很多文章都检验出指数波动性数据是非平稳的，而我的却是平稳的，这样和另一个非平稳序列就作不了协整，这样的话，有什么模型或方法，考察它们间的关系的呢？
请赐教，多谢~~~~~！！！！

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关键词：平稳序列 非平稳 写论文 波动性 文章 论文 模型

一阶单整的话 差分后 和平稳的做回归
有经济学意义就成

lxfkxkr 发表于 2012-1-11 23:28
一阶单整的话 差分后 和平稳的做回归
有经济学意义就成

可是差分后，都平稳了，但是回归结果非常差！有经济学意义，但是被解释变量的影响因素远不止这一个解释变量啊！ 怎么办呢 ，求解惑

happybobo 发表于 2012-1-13 13:57
可是差分后，都平稳了，但是回归结果非常差！有经济学意义，但是被解释变量的影响因素远不止这一个解释变 ...

你说的回归结果很差劲是指解释系数很小吗？其实解释系数大小不是很重要，你的解释变量的系数符号符合预期，并且在统计上显著，就可以了哦
你担心的问题是不是遗漏了重要的变量哦？这个问题你可以检验你方程中的重要变量是不是内生变量，也就是它是不是跟误差相关，如果出现内生变量，就有可能致使你的回归结果不一致并且无效

ffyyll13 发表于 2012-1-13 14:26
你说的回归结果很差劲是指解释系数很小吗？其实解释系数大小不是很重要，你的解释变量的系数符号符合预 ...

多谢赐教，重新回归了一下，确实解释系数很小，但是符号还可以，不过 DW值不行，不过这个有方法可以检验和改进，再去搞搞，多谢！！！有问题再上来请教

happybobo 发表于 2012-1-13 14:55
多谢赐教，重新回归了一下，确实解释系数很小，但是符号还可以，不过 DW值不行，不过这个有方法可以检验和 ...

不客气，DW值不理想，应该是存在一阶自相关的问题，可以求一阶差分试试看

ffyyll13 发表于 2012-1-13 15:49
不客气，DW值不理想，应该是存在一阶自相关的问题，可以求一阶差分试试看

可否请教一下，格兰杰因果检验的话，滞后阶数很重要，但是都说用AIC或SIC确定，可是具体在EViews上面怎么操作呢？  ！？ 多谢

ffyyll13 发表于 2012-1-13 15:49
不客气，DW值不理想，应该是存在一阶自相关的问题，可以求一阶差分试试看

可否请教一下，格兰杰因果检验的话，滞后阶数很重要，但是都说用AIC或SIC确定，可是具体在EViews上面怎么操作呢？  ！？ 多谢

happybobo 发表于 2012-1-13 16:09
可否请教一下，格兰杰因果检验的话，滞后阶数很重要，但是都说用AIC或SIC确定，可是具体在EViews上面怎么 ...

就是看你检验的序列在几阶滞后之后，序列相关系数达到0，也就是达到平稳，我依稀记得是这样

happybobo 发表于 2012-1-13 16:09
可否请教一下，格兰杰因果检验的话，滞后阶数很重要，但是都说用AIC或SIC确定，可是具体在EViews上面怎么 ...

几个序列必须是同阶单整序列，才可以做格兰杰因果检验，可以通过差分实现序列协整，即序列同阶单整