谁能给俺一个清晰的解释！！关于检验

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俺在学习计量时，有一个问题不太清楚，请大侠帮忙！普通的线性模型、非线性模型等都涵盖横截面和时间序列、面板等数据形式，请问这些模型我们在估计时一般采取哪些主要的检验，我很初级，比如说，什么时候检查异方差、多重共线性、遗漏变量；什么时候考虑是否平稳，非线性模型的检验方式如何操作
因为我看到一些文章，做的横截面数据模型，什么也不看，上去就是OLS回归，但是否数据等一定满足那五个假设呢；还有好多面板模型，好像主要做单位根检验和协整；对于我们这些初学者，应该在一般意义上怎样把握不同数据模型对应的检验的程序或内容呢

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关键词：多重共线性 单位根检验 横截面数据 线性模型 数据模型 检验 解释

关于检验，首先跟数据有关。比如宏观数据一般存在单位根，所以要做平稳性检验。而金融时间序列一般存在条件异方差，因此也要作这方面的检验。而横截面数据经常存在异方差，而无须考虑平稳性问题。你问的问题过于宽泛，建议你至少先学习两学期的计量经济学再回头来考虑这些问题。否则，会很容易迷糊

谢谢！但是大侠，如果仅就横截面数据而言，如果设定好模型，通常要做的估计检验的内容和程序是啥噻

就横截面数据，最主要的是异方差检验，因为存在个体异质性。存在异方差的话，估计的参数是一致的，但统计推断会出错，详见white(1980)