楼主: 角尖
2952 0

[问答] 时间序列春节效应如何剔除? [推广有奖]

  • 1关注
  • 2粉丝

博士生

87%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
7 个
通用积分
36.4494
学术水平
3 点
热心指数
3 点
信用等级
2 点
经验
3154 点
帖子
199
精华
0
在线时间
347 小时
注册时间
2008-6-10
最后登录
2025-1-6

楼主
角尖 发表于 2017-12-15 10:02:44 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
我在做日度时间序列分析。这个时间序列受到春节影响较大。
目前,我采用带外生变量的时间序列模型(ARIMAX)一定程度上考虑了春节的影响。
但是应该还没有完全将春节的影响纳入到模型中。因为春节的影响时间长度不知道,并不是只有7天,在节前节后都有一定影响。
所以,我想请问下大家有没有什么办法,将春节效应纳入到模型,比如贝叶斯动态线性模型(BDLM)?
或者不能不能用小波去噪这种方式,将春节效应从时间序列中剔除?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:春节效应 时间序列 时间序列模型 时间序列分析 ARIMAX

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 02:14