关于VAR模型稳定性和变量间协整关系的两个小问题

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小弟在正在做四个变量的VAR模型，设四个变量分别为A、B、C、D，其中A、B为平稳序列（I(0)），C、D存在单位根（I(1)），C时间序列中部分值为0。我的问题是：

1、我用A、B、d(C)、d(D)建立的VAR模型不是稳定模型。可是，张晓峒的《VAR模型与协整》讲义中说“平稳变量构成的一定是稳定的模型”。A、B、d(C)、d(D)都平稳了为什么模型不稳定呢？？

2、是不是A、B、C、D这四个变量由于它们的单整阶数不同，所以它们不可能协整？？？

3、不协整的变量时不是不能做VEC啊？？？

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关键词：VAR模型 协整关系 AR模型 小问题 VaR 稳定性 好心人 模型

顶一顶！！！
天亮了

同阶的才能协整

必须同届。。。。

写论文和你遇到的情况的一样，有些变量不是同阶的平稳变量，两个变量是二阶，一个变量是1阶，一个变量时0阶，当我经过试验后发现，变量是1阶的和变量是0阶的，在选择二阶后依然是平稳的，因此，鉴于此，我就把1阶的和0阶的全都调成了两阶了的，这样就可以接着做VAR实证分析了。
我不知道这样做对不对，但从数字上来讲是可行的。
如果回答错了，请不要介意呀。